Stock options flowchart

Financiamento fundamental Na segunda linha da tabela são apresentados os três cenários do valor do activo: o valor dos activos pode ser inferior ao preço de exercício, igual ao preço de exercício ou superior ao preço de exercício. A próxima linha mostra o valor da opção de chamada para cada cenário. Se o valor dos ativos for menor ou igual ao preço de exercício, então a opção de compra não tem valor, no entanto, se o valor dos ativos for maior que o preço de exercício, a opção de compra pode ser usada para obter lucro do S-X. A próxima linha mostra o custo do prêmio em cada cenário - uma vez que estamos muito tempo na opção, o prêmio é algum número negativo (o que foi pago para comprar a opção). A última linha é simplesmente um total de duas linhas acima dela. Você pode ver que um lucro é feito somente se SX e S (XC). Para fazer o gráfico, primeiro devemos traçar o preço de exercício no eixo x. Isso é representado com um X. A linha azul representa o payoff da opção de chamada. Se S for menor que X, o retorno da opção é 0, então ele seguirá o eixo x. Depois de atingir o preço de exercício, a recompensa da opção é S-X, então a linha aumentará em um ângulo de 45 graus (se os números forem espaçados o mesmo em ambos os eixos). A linha verde representa o lucro de excersizing a opção de chamada. Ele é executado paralelamente à linha de pagamento, mas uma vez que leva em conta o preço que foi pago para o prémio (o custo da opção de compra) será que muito abaixo da linha de recompensa. Talvez um exemplo seja útil: Vamos dizer que você está comprando uma opção de compra para ABC estoque X (preço de exercício): 52 Premium (custo da opção): 16 Na maturidade da opção Assim, plugando alguns valores para o estoque ABC na maturidade, vamos ver O que você teria ganho: ABC Value Stock: O gráfico seria assim: Agora que temos o primeiro gráfico fora do caminho, podemos mover um pouco mais rápido e mostrar alguns outros gráficos. Short a Call Now agora veja o que acontece quando você Short a Call (vender uma opção de chamada). Uma vez que você está escrevendo a opção, você começa a recolher o prémio. Você só vai acabar perdendo dinheiro se o valor do activo subjacente aumenta muito desde youll ser forçado a vender o activo a um preço de exercício inferior ao valor de mercado. Heres nossa tabela nifty: Na maturidade da opção O gráfico doesnt necessita realmente uma curva do payoff desde que o youre que não prende a opção da chamada. O lucro manter-se-á firme no prémio até atingir o preço de exercício, altura em que cada dólar que o activo gere é um dólar que perderá. Long a Put Comprar uma opção put dá-lhe o direito de vender o activo subjacente ao preço de exercício. Quando você longo um put (comprar um put), você vai lucrar apenas se o preço do activo subjacente diminui. Vamos começar por configurar a tabela desta vez bem uso p como o preço do prémio: Na maturidade da opção Você pode ver a partir da tabela que, para a opção de devolver um lucro, o preço de exercício deve ser maior do que o preço de ativos Mais o prêmio (XS p). Isso faz sentido - a opção só dará um retorno se o ativo estiver abaixo do preço de exercício. A recompensa menos o prêmio será seu lucro. O gráfico se parece exatamente com o gráfico Long a Call, exceto o seu virado verticalmente ao preço de exercício. Short a Put Nosso último gráfico de opções simples, mas útil mostra o que acontece quando você curto um put (vender um put). Uma vez que você é o escritor do colocar neste caso, você está mais feliz quando o valor dos ativos não cair abaixo do preço de exercício. Na Maturidade da Opção Abaixo o gráfico. Outra vez, desde que você não prende a opção weve incluiu somente uma linha do lucro e não uma linha do pagamento. Agora que você já viu os quatro tipos básicos de gráficos de opções, podemos fazer algumas coisas que é muito mais sofisticado e entender estratégias de negociação de opções que são um pouco mais complicado. A Mecânica de opções de negociação, exercício e opções de atribuição foram originalmente negociados No mercado de balcão (OTC). Onde os termos do contrato foram negociados. A vantagem do mercado de balcão sobre as bolsas é que os contratos de opções podem ser adaptados: preços de exercício, datas de vencimento eo número de ações pode ser especificado para atender as necessidades do comprador opção. No entanto, os custos de transação são maiores e a liquidez é menor. A negociação de opções realmente decolou quando a primeira troca de opções listada foi realizada no Chicago Board Options Exchange (CBOE) foi organizada em 1973 para o comércio de contratos padronizados, aumentando muito o mercado ea liquidez das opções. O CBOE foi a troca original de opções, mas, em 2003, foi substituído em tamanho pela Electronic International Securities Exchange (ISE), com sede em Nova York. A maioria das opções vendidas na Europa são negociadas através de trocas eletrônicas. Outras bolsas de opções nos Estados Unidos incluem: NYSE Euronext (NYX) e NASDAQtrader. Os intercâmbios de opções são fundamentais para a negociação de opções: estabelecem os termos dos contratos padronizados que eles fornecem a infra-estrutura tanto de hardware quanto de software para facilitar a negociação, que é cada vez mais informatizado eles ligam investidores, corretores e revendedores em um sistema centralizado, Os comerciantes podem a partir do melhor lance e pedir preços que garantam trades, tendo o lado oposto de cada transação que estabelecem as regras de negociação e procedimentos As opções são negociadas como stocksthe comprador compra ao preço de venda eo vendedor vende ao preço de oferta. O tempo de liquidação para operações de opções é de 1 dia útil (T1). No entanto, para negociar opções, um investidor deve ter uma conta de corretagem e ser aprovado para opções de negociação e também deve receber uma cópia do folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas. O detentor da opção, ao contrário do detentor do estoque subjacente, não tem direito a voto na corporação e não tem direito a dividendos. Comissões de corretagem. Que são um pouco mais elevados para as opções do que para as ações, também devem ser pagos para comprar ou vender opções, e para o exercício e cessão de contratos de opção. Os preços são geralmente cotados com um preço base mais o custo por contrato, geralmente variando de 5 a 15 taxa mínima para até 10 contratos, com um menor custo por contrato, tipicamente 0,50 a 1,50 por contrato, para mais de 10 contratos. A maioria das corretoras oferecem preços mais baixos para os comerciantes ativos. Aqui estão alguns exemplos de como os preços das opções são cotados: 9,99 0,75 por contrato para negociações com opções on-line 9,99 0,75 por contrato para negociações com opções on-line, negociações com telefones são mais 5 e operações com corretora são 25 mais 1,50 por contrato com uma taxa padrão mínima de 14,95, com numerosos descontos para os comerciantes ativos Escala de comissão deslizante variando de 6,99 0,75 por contrato para os comerciantes fazendo pelo menos 1500 negócios por trimestre para 12,99 1,25 por contrato para investidores com menos de 50.000 em ativos e fazer menos de 30 operações por trimestre. 19,99 para exercício e atribuições. A Corporação de Compensação de Opções (OCC) A Corporação de Compensação de Opções (OCC) é a contraparte de todas as negociações de opções. A OCC emite, garante e limpa todas as negociações de opções envolvendo suas empresas associadas, o que inclui todas as permutas de opção nos EUA, e garante que as vendas sejam transacionadas de acordo com as regras atuais. A OCC é de propriedade conjunta de suas empresas associadas, as bolsas que comercializam opções e emitem todas as opções listadas, e controlam e efetuam todos os exercícios e atribuições. Para fornecer um mercado líquido, a OCC garante todas as negociações atuando como a outra parte em todas as compras e vendas de opções. O OCC, como outras empresas de compensação, é o participante direto em cada compra e venda de um contrato de opção. Quando um escritor ou detentor de opções vende seus contratos a outra pessoa, a OCC serve como um intermediário na transação. O escritor da opção vende seu contrato ao OCC eo comprador da opção compra-o do OCC. O OCC publica, em optionsclearing. Estatísticas, notícias sobre opções e quaisquer notificações sobre mudanças nas regras de negociação ou o ajuste de certos contratos de opção por causa de um desdobramento de ações ou que foram sujeitos a circunstâncias anormais, como uma fusão de empresas cujo estoque era o Contratos de opções. A OCC opera sob a jurisdição da Securities and Exchange Commission (SEC) e da Commodities Futures Trading Commission (CFTC). Sob a jurisdição da SEC, a OCC limpa as transações de opções de compra e venda de ações ordinárias e outras emissões de ações, índices de ações, moedas estrangeiras, compósitos de taxas de juros e futuros de ações individuais. Como Organização de Compensação de Derivativos (DCO) registrada sob jurisdição da CFTC, a OCC limpa e liquida transações em futuros e opções sobre futuros. O exercício de opções por titulares de opções ea atribuição de cumprir o contrato a escritores de opção Quando um titular de opção quer exercer sua opção, ele deve notificar seu corretor do exercício e, se for o último dia de negociação para a opção, o corretor Devem ser notificados antes do horário de encerramento do exercício. Que provavelmente será mais cedo do que nos dias de negociação antes do último dia, eo tempo de corte pode ser diferente para diferentes classes de opções ou para opções de índice. Embora as políticas diferem entre corretoras, é o dever do titular da opção de notificar seu corretor para exercer a opção antes do horário de corte. Quando o corretor é notificado, as instruções de exercício são enviadas para a OCC, que então atribui o exercício a um de seus Membros de Compensação que são curtos na mesma série de opções que está sendo exercida. O Membro de Compensação, em seguida, atribuirá o exercício a um de seus clientes que é curto na opção. O cliente é selecionado por um procedimento específico, geralmente em uma base first-in, first-out, ou algum outro procedimento justo aprovado pelas trocas. Assim, não há nenhuma conexão direta entre um escritor de opção e um comprador. Para garantir o desempenho do contrato, os escritores opção são obrigados a lançar margem, o montante dependendo de quanto a opção está no dinheiro. Se a margem for considerada insuficiente, o gravador de opções será submetido a uma chamada de margem. Os titulares de opções não precisam postar margem porque eles só exercerão a opção se estiver no dinheiro. As opções, ao contrário das ações, não podem ser compradas na margem. Como o OCC é sempre parte de uma transação de opção, um escritor de opção pode fechar sua posição comprando o mesmo contrato de volta, mesmo enquanto o comprador do contrato mantém sua posição, porque o OCC extrai de um conjunto de contratos que não têm conexão com O contratante original escritor e comprador. Um diagrama que descreve o exercício ea atribuição de uma chamada. ExemploNão conexão direta entre os investidores que escrevem opções e aqueles que os compram John Call-Writer escreve uma opção que legalmente obriga-lo a fornecer 100 ações da Microsoft pelo preço de 30 até abril de 2007. O OCC compra o contrato, adicionando-o ao Milhões de outros contratos de opção em seu pool. Sarah Call-Comprador compra um contrato que tem os mesmos termos que John Call-Writer wrotein outras palavras, pertence à mesma série opção. No entanto, contratos de opção não têm nome sobre eles. Sarah compra do OCC, assim como John vendeu para o OCC, e ela só recebe um contrato dando-lhe o direito de comprar 100 ações da Microsoft por 30 por ação até abril de 2007. Cenário 1Exercícios de opções são atribuídos de acordo com procedimentos específicos em Fevereiro, o preço da Microsoft sobe para 35, e Sarah acha que poderia ir mais alto no longo prazo, mas desde março e abril geralmente são voláteis vezes para a maioria das ações, ela decide exercer seu chamado (às vezes chamado de chamar o estoque) Para comprar ações da Microsoft em 30 por ação para ser capaz de manter o estoque indefinidamente. Ela instrui sua corretora a exercer o seu call seu corretor encaminha as instruções para a OCC, que então atribui o exercício a um de seus membros participantes que forneceu a chamada para venda do membro participante, por sua vez, atribui-lo a um investidor que escreveu tal Chamada neste caso, aconteceu de ser Johns irmão, Sam Call-Writer. John teve sorte desta vez. Sam, infelizmente, ou tem que virar suas ações apreciadas da Microsoft, ou inferno tem que comprá-los no mercado aberto para fornecê-los. Este é o risco que um escritor da opção tem que tomar um escritor da opção nunca sabe quando o inferno seja atribuído um exercício quando a opção está no dinheiro. Cenário 2Consultar uma posição de opção ao comprar de volta o contrato John Call-Writer decide que a Microsoft pode subir mais alto nos próximos meses e, portanto, decide fechar sua posição curta comprando um contrato de chamada com os mesmos termos que ele escreveu um que está em A mesma série de opções. Sarah, por outro lado, decide manter sua posição longa mantendo seu contrato de chamada até abril. Isso pode acontecer porque não há nomes nos contratos de opção. John fecha sua posição curta comprando a chamada de volta do OCC ao preço de mercado atual, que pode ser mais elevado ou mais baixo do que pagou, resultando em um lucro ou em uma perda. Sarah pode manter seu contrato, porque quando ela vende ou exerce seu contrato, será com a OCC, não com John, e Sarah pode ter certeza de que a OCC cumprirá os termos do contrato, se ela decidir exercê-la mais tarde. Assim, o OCC permite que cada investidor a agir independentemente do outro. Quando o escritor da opção atribuída deve entregar o estoque, pode entregar o estoque possuído já, comprá-lo no mercado para a entrega, ou pedir que seu corretor fique curto no estoque e entregue as partes emprestadas. No entanto, encontrar partes emprestadas para curto pode nem sempre ser possível, portanto, este método pode não estar disponível. Se o escritor de chamadas atribuído compra o estoque no mercado para entrega, o escritor só precisa do dinheiro em sua conta de corretagem para pagar a diferença entre o que o custo de ações eo preço de exercício da chamada, uma vez que o escritor receberá imediatamente dinheiro de O titular da chamada para o preço de exercício. Da mesma forma, se o escritor está usando margem, então os requisitos de margem se aplicam apenas à diferença entre o preço de compra eo preço de exercício da opção. Requisitos de margem total, no entanto, se aplicam a ações em curto. Um escritor de colocação atribuído terá o dinheiro ou a margem para comprar o estoque ao preço de exercício, mesmo se ele pretende vender as ações imediatamente após o exercício do put. Quando o titular da chamada exercita, ele pode manter o estoque ou imediatamente vendê-lo. No entanto, ele deve ter a margem, se ele tem uma conta de margem, ou dinheiro, para uma conta de dinheiro, para pagar as ações, mesmo que ele vende imediatamente. Ele também pode usar o estoque entregue para cobrir um short no estoque. (Nota: a razão para a diferença nas exigências de equidade é porque um escritor de chamada atribuído imediatamente recebe o dinheiro na entrega das ações, enquanto um escritor de put ou um titular de chamada que comprou as ações pode decidir manter o estoque.) ExemploFulfilling a Naked Exercício de chamada Um escritor de chamada recebe um aviso de exercício em 10 contratos de chamada com uma greve de 30 por ação no estoque XYZ em que ela ainda é curta. A ação atualmente é de 35 por ação. Ela não possui o estoque, então, para cumprir seu contrato, ela tem que comprar 1.000 ações no mercado por 35.000, em seguida, vendê-lo por 30.000, resultando em uma perda imediata de 5.000 menos as comissões de compra e cessão de ações. Tanto o exercício ea atribuição incorrerão comissões de corretagem para o titular e escritor atribuído. Geralmente, a comissão é menor para vender a opção do que para exercê-la. No entanto, não pode haver escolha se for o último dia de negociação antes da expiração. Embora a compra e venda de opções seja liquidada em um dia útil após a negociação, a liquidação de um exercício ou cessão ocorre no 3º dia útil após o exercício ou cessão (T3), uma vez que envolve a compra do estoque subjacente. Muitas vezes, um escritor vai querer cobrir sua curta comprando a opção escrita de volta no mercado aberto. No entanto, uma vez que ele recebe uma atribuição, então é tarde demais para cobrir sua posição curta, fechando a posição com uma compra. Atribuição é geralmente selecionado de escritores que ainda estão curtas no final do dia de negociação. Uma possível atribuição pode ser antecipada se a opção está no dinheiro no vencimento, a opção está negociando com um desconto, ou o estoque subjacente está prestes a pagar um grande dividendo. O OCC automaticamente exerce qualquer opção que está no dinheiro em pelo menos 0,50 (exercício automático Exercício-por-Exceção Ex-por-Ex), a menos que notificado pelo corretor não. Um cliente pode não querer exercer uma opção que é apenas ligeiramente no dinheiro se os custos de transação seria maior do que a rede do exercício. Apesar do exercício automático pelo OCC, o titular da opção deve notificar seu corretor pelo tempo de corte do exercício. Que pode ser antes do final do dia de negociação, de uma intenção de exercer. Os procedimentos exatos dependerão do corretor. Qualquer opção que é vendida no último dia de negociação antes da expiração provavelmente seria comprada por um criador de mercado. Como os custos de transação de um market maker são menores do que os de varejo, um market maker pode exercer uma opção mesmo que seja apenas alguns centavos de dólar. Assim, qualquer escritor opção que não quer ser atribuído deve fechar a sua posição antes do dia de validade, se houver qualquer chance de que ele estará no dinheiro, mesmo por alguns centavos. Exercício Antecipado Às vezes, uma opção será exercida antes do seu dia de validade chamado exercício precoce. Ou exercício prematuro. Como as opções têm um valor de tempo além do valor intrínseco, a maioria das opções não é exercida cedo. No entanto, não há nada para impedir que alguém exerça uma opção, mesmo que não seja rentável fazê-lo, e às vezes ele ocorre, razão pela qual qualquer pessoa que é curto uma opção deve esperar a possibilidade de ser atribuído cedo. Quando uma opção está negociando abaixo da paridade (abaixo de seu valor intrínseco), então os arbitrageiros podem tirar proveito do desconto para lucrar com a diferença, porque seus custos de transação são muito baixos. Uma opção com alto valor intrínseco terá muito pouco valor de tempo e, portanto, devido à diferença entre a oferta e a demanda no mercado em um dado momento, a opção poderia ser negociada por menos do que seu valor real. Um arbitrageur quase certamente aproveitará a discrepância de preço para um lucro imediato. Qualquer pessoa que seja curta uma opção com um valor intrínseco elevado deve esperar uma boa possibilidade de ser atribuído um exercício. Exercício de ExampleEarly por Arbitrageurs Lucro com uma opção de desconto XYZ estoque está atualmente em 40 por ação. Solicita o estoque com uma greve de 30 estão vendendo para 9,80. Esta é uma diferença de 0,20 por ação, o suficiente de uma diferença para um arbitrageur, cujos custos de transação são tipicamente muito menores do que para um cliente de varejo, para lucrar imediatamente vendendo short o estoque em 40 por ação, então cobrindo seu short exercitando o Chamada para uma rede de 0,20 por ação menos os custos de transação de arbitragem pequenos. Os descontos de opção só ocorrem quando o valor de tempo da opção é pequeno, porque ou é profundo no dinheiro ou a opção expirará em breve. Descontos de opção decorrentes de um pagamento de dividendos iminente sobre o estoque subjacente Quando um grande dividendo é pago pelo estoque subjacente, seu preço cai na data ex-dividendo, resultando em um valor menor para as chamadas. O preço das ações pode permanecer menor após o pagamento, porque o pagamento do dividendo reduz o valor contábil da empresa. Isso faz com que muitos detentores de chamadas para exercer cedo para recolher o dividendo, ou para vender a chamada antes da queda no preço das ações. Quando muitos titulares de chamadas vendem ao mesmo tempo, ele faz com que a chamada para vender com desconto para o subjacente, criando assim oportunidades para os árbitros para lucrar com a diferença de preço. No entanto, há algum risco de que a transação vai perder dinheiro, porque o pagamento de dividendos e queda no preço das ações não pode ser igual ao prémio pago para a chamada, mesmo se o dividendo é mais do que o valor de tempo da chamada. Cenário de Lucro / Perda de Exemplo de Arbitragem para uma Ação de Dividendos-Pagamento A ação XYZ está sendo negociada atualmente em 40 por ação e vai pagar um dividendo de 1 no dia seguinte. Uma chamada com uma greve de 30 está vendendo para 10.20, o 0.20 que é o valor de tempo do prêmio. Assim, um árbitro decide comprar a chamada e exercê-la para recolher o dividendo. Uma vez que o dividendo é 1, mas o valor do tempo é apenas 0,20, isso poderia levar a um lucro de 0,80 por ação, mas na data ex-dividendo, a ação cai para 39. Adicionando o dividendo 1 para o preço da ação rendimentos 40, Que é ainda menos do que comprar o estoque para 30 mais 10.20 para a chamada. Pode ser rentável se o estoque não cair tanto na ex-data ou se recupera após a ex-data o suficiente para torná-lo rentável. Mas este é um risco para o arbitrageur, e esta transação é, portanto, conhecida como arbitragem de risco. Porque o lucro não é garantido. 2005 Estatísticas para o Destino de Opções A Clearing Corporation de Opções relatou as seguintes estatísticas para 2005: Mesmo que esta estatística é mais de uma década de idade, ainda é representativa do destino das opções. Todos os escritores de opções que não fecharam sua posição antes comprando um contrato de compensação fizeram o prémio de lucro máximo nos contratos que expiraram. Os escritores de opções perderam pelo menos algo quando a opção é exercida, porque o titular da opção não iria exercê-lo a menos que estivesse no dinheiro. Quanto mais a opção exercida estava no dinheiro, maior a perda é para o escritor de opção atribuído e maiores os lucros para o titular da opção. Uma transação fechada poderia ser um lucro ou uma perda para os detentores e escritores de opções, mas fechar uma transação é geralmente feito quer para maximizar os lucros ou para minimizar as perdas, com base em mudanças esperadas no preço do título subjacente até a expiração . Política de privacidade Para este assunto Cookies são usados ​​para personalizar conteúdo e anúncios, para fornecer recursos de mídia social e para analisar o tráfego. As informações também são compartilhadas sobre o uso deste site com nossos parceiros de mídia social, publicidade e análise. Detalhes, incluindo opt-out opções, são fornecidos na Política de Privacidade. Enviar e-mail para thismatter para sugestões e comentários Certifique-se de incluir as palavras sem spam no assunto. Se você não incluir as palavras, o e-mail será excluído automaticamente. As informações são fornecidas tal como são e exclusivamente para fins de educação, não para fins de negociação ou aconselhamento profissional. Cópia de direitos autorais 1982 - 2017 por William C. Spaulding Como as opções de compra de ações são tributadas Para os investidores individuais lá fora dabbling em opções de ações negociadas publicamente pela primeira vez, você precisa saber como esses títulos são tributados. Para os não iniciados, vamos começar com algumas definições. Uma opção de venda dá ao detentor (o proprietário da opção) o direito de vender uma ação específica negociada publicamente a um preço definido (preço de exercício) em ou antes de uma data especificada. Uma opção de compra, por outro lado, dá ao titular o direito de comprar um título a um preço fixo. Agora, se em vez de comprar uma opção, você conceder a alguém uma opção de put ou call, você é um escritor de opção. Como tal, você recebe um prêmio (taxa) do titular em troca de assumir o risco. Como titular, você pode adquirir sua opção, quer por pagar um prémio para um escritor de uma nova opção emitida ou através da compra de uma opção existente no mercado aberto. Agora, para as regras fiscais. Se você detiver opções, elas: (1) expirarão não exercidas na data de vencimento porque elas são inúteis, (2) serão exercidas porque estão no dinheiro ou (3) vendidas antes de expirarem. Se sua opção expirar, obviamente, você sofreu uma perda de capital geralmente de curto prazo porque você manteve a opção por um ano ou menos. Mas se ele foi segurado por mais tempo, você tem uma perda de capital a longo prazo. Por exemplo, digamos que você compre uma opção de venda de seis meses com um preço de exercício de 10 por ação. Na data de vencimento do estoque está vendendo para 20. Se você tem algum sentido, você vai deixar a opção expirar e, portanto, incorrer em uma perda de capital de curto prazo. Informe a perda que é o preço (ou prêmio) que você pagou pela venda, mais os custos de transação na Parte I do Formulário 8949, que alimenta o Anexo D, entrando a data de compra da opção na coluna (c), a data de vencimento em Coluna (d), expirou na coluna (e), eo custo, incluindo as taxas de transacção, na coluna (f). Se você exercer uma opção de venda vendendo ações para o escritor ao preço designado, deduza o custo da opção (o prêmio mais quaisquer custos de transação) do produto de sua venda. Seu ganho ou perda de capital é de longo prazo ou de curto prazo, dependendo de quanto tempo você possuiu o estoque subjacente. Insira o ganho ou perda no Form 8949, exatamente como faria para qualquer venda de ações. Se você exercer uma opção de compra por compra de ações do escritor ao preço designado, adicione o custo da opção ao preço pago pelas ações. Isso se torna sua base fiscal. Quando você vende, você terá um ganho ou perda de capital a curto ou longo prazo dependendo de quanto tempo você mantém o estoque. Isso significa que seu período de retenção é redefinido quando você exerce a opção. Por exemplo, digamos que você gasta 1.000 em uma opção de compra de 8 de julho de 2017 para comprar 300 ações da XYZ Corp. em 15 por ação. Em 01 de julho de 2017, a sua venda de um robusto 35, para que você se exercita. Adicione o custo da opção 1.000 para os 4.500 gastos com as ações (300 vezes 15). Sua base no estoque é 5.500, e seu período de retenção começa em 2 de julho de 2017, no dia após a aquisição das ações. Se você vender sua opção, as coisas são simples. Você tem um ganho ou perda de capital que é curto ou longo prazo, dependendo do seu período de detenção. Como mencionado, os escritores de opção recebem prêmios por seus esforços. O recibo do prêmio não tem conseqüências fiscais para você, o escritor da opção, até que a opção: (1) expire não exercida, (2) seja exercida ou (3) seja compensada em uma transação de fechamento (explicada abaixo). Quando uma opção de compra ou de compra expira, você trata o pagamento do prêmio como um ganho de capital de curto prazo realizado na data de vencimento. Isto é verdade mesmo se a duração da opção exceder 12 meses. Por exemplo, digamos que você escreveu uma opção de venda em 25 por ação para 1.000 ações da XYZ Corp. para um prêmio de 1.500. Isso cria uma obrigação para você comprar 1.000 ações a um preço de exercício de 25. Felizmente para você, o estoque sobe para 35, eo titular sabiamente permite que a opção de expirar. Você trata o prêmio de escrever a opção agora expirado como um ganho de capital de 1.500 a curto prazo. Informe-o na Parte I do Formulário 8949 da seguinte forma: Insira a data de vencimento da opção na coluna (c), os 1.500 como receitas da venda na coluna (e), expirado na coluna (f). Se você escreveu a opção no ano antes de expirar, não há conseqüências fiscais no ano anterior. Se você escrever uma opção de venda que é exercido (o que significa que você tem que comprar o estoque), reduzir a base fiscal das ações que você adquire pelo prémio que recebeu. Novamente, seu período de retenção começa no dia seguinte à aquisição das ações. Se você escrever uma opção de compra que seja exercida (ou seja, você vende o estoque), adicione o prêmio ao produto das vendas. Seu ganho ou perda é curto ou longo prazo, dependendo de quanto tempo você realizou as ações. Com uma transação de fechamento, sua obrigação econômica sob a opção que você escreveu é compensada pela compra de uma opção equivalente. Por exemplo, digamos que você escreve uma opção de venda de 1.000 ações da XYZ Corp. em 50 por ação com uma data de vencimento de 5 de julho de 2017. Enquanto isso obriga você a comprar 1.000 ações em 50, pode ser compensado pela compra de uma opção de venda Para 1.000 ações em 50 por ação. Agora você tem tanto a obrigação de comprar (sob a opção de venda que você escreveu) e um direito de compensação para vender (sob a opção de venda que você comprou). Para fins fiscais, a compra da opção de compensação é uma transação de fechamento porque efetivamente cancela a opção que você escreveu. Seu ganho ou perda de capital é de curto prazo por definição. O valor é a diferença entre o prêmio que você recebeu por escrever a opção eo prêmio que você pagou para entrar na transação de fechamento. Relate o ganho ou a perda no ano fiscal em que efetuou a transação de fechamento. Para efeitos de dedução de perdas de opções, as regras anteriores aplicam-se às chamadas opções nus. Se você tiver uma posição de compensação em relação à opção, você tem um straddle. Um exemplo de um straddle é quando você compra uma opção de venda em ações apreciadas que você já possui, mas estão impedidos de vender atualmente sob as regras da SEC. Digamos que a opção de venda expira perto do final do ano. Se você ainda possui a posição de compensação (o estoque) no final dos anos, sua perda da opção vencida é geralmente dedutível apenas na medida em que excede o ganho não realizado no estoque. Qualquer perda em excesso é diferida até o ano em que você vende o estoque. Veja a publicação 550 do IRS em irs. gov para mais em straddles. Tópicos relacionados Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados ​​por requisitos de câmbio. 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Consulte nossa página de comissões e taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. A TradeKing recebeu 4 de 5 estrelas em Barrons 12ª (Março de 2007), 13ª (Março de 2008), 14ª (Março de 2009), 15ª (Março de 2010), 16ª (Março de 2017), 17ª (Março 2017) , 19º (março 2017), 20º (março 2017) e 21º (março 2017) ranking anual dos Melhores Corretores Online. Barrons também classificou o TradeKing como um dos melhores traders da indústria em sua pesquisa de 2017. As pesquisas são baseadas em tecnologia de comércio, usabilidade, celular, gama de ofertas, serviços de pesquisa, relatórios de análise de portfólio, educação de serviço ao cliente e custos. Barrons é uma marca registrada da Dow Jones Company 2017. De acordo com ambos os StockBrokers 2017 e 2017 Online Broker Reviews, TradeKing recebeu um total de 4 estrelas de 5 estrelas e, portanto, é referido como uma top corretagem em ambos os inquéritos. A TradeKing foi classificada como a Melhor da Classe por Taxas da Comissão por StockBrokers em suas Avaliações de Corretores de 2017 e 2017. Em 2017 e 2017 foram atribuídas 4 estrelas por Taxas de Comissões, Pesquisa, Atendimento ao Cliente e Educação. A plataforma TradeKing LIVE recebeu a Inovação 1 Broker em 2017 ea Rede Trader foi classificada como a 1 Comunidade em 2017. Cada análise anual da StockBrokers leva vários Cem horas de pesquisa para completar e inclui avaliações de corretores para nove áreas diferentes em 272 variáveis ​​diferentes: taxas de comissões, facilidade de uso, ferramentas de plataformas, pesquisa, atendimento ao cliente, oferta de investimentos, educação, comércio móvel e bancário. NerdWallet reivindicou TradeKing entre os fornecedores de IRA e os corretores de baixo custo em sua revisão 2017. TradeKing também foi nomeado um dos melhores corretores on-line para negociação de ações pela NerdWallet em 2017. O corretor foi classificado quatro de cinco estrelas pela equipe de revisão NerdWallets devido à sua baixa comissões, top-tier investigação, software de análise de dados livre, user-friendly Ferramentas e 0 conta mínima. NerdWallet olha mais de 20 critérios antes de atribuir um corretor de uma avaliação ou fazer uma recomendação, incluindo comissões, taxas, mínimos de conta, plataforma de negociação, suporte ao cliente e investimento e seleção de conta. Cada critério tem um valor ponderado, que NerdWallet usa para calcular uma classificação por estrelas. A documentação que apóia as recompensas e reivindicações de serviço e ferramentas da TradeKings também está disponível mediante solicitação, ligando para 877-495-5464 ou por e-mail para email160protected. StockBrokers e NerdWallet manter relacionamentos de marketing cruzado com TradeKing Group, Inc. TradeKing Securities, LLC não é afiliado com, não patrocina, não é patrocinado por, não endossa, e não é endossado pelas empresas acima mencionadas ou qualquer de seus afiliados Empresas. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção vai reagir a mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com o preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento, não levam em consideração comissões, juros de margem e outros custos e não são garantias de Resultados futuros. A negociação de futuros é oferecida aos investidores auto-dirigidos através do MB Trading Futures. MB Negociação, IB membro FINRA, SIPC MB Negociação Futuros, Inc. IB membro NFA Negociação em futuros é especulativo na natureza e não é adequado para todos os investidores. Os investidores só devem usar capital de risco ao negociar futuros e opções, porque há sempre o risco de perda substancial. Negociação de divisas (Forex) é oferecido aos investidores auto-dirigidos através de Forex TradeKing. TradeKing Forex, Inc e TradeKing Securities, LLC são empresas separadas, mas afiliadas. As contas Forex não estão protegidas pela Securities Investor Protection Corp. (SIPC). Forex negociação envolve risco significativo de perda e não é adequado para todos os investidores. A alavancagem crescente aumenta o risco. Antes de decidir negociar forex, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos financeiros, nível de experiência de investimento e capacidade de assumir riscos financeiros. Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas não constituem conselhos de investimento. Leia a divulgação completa. Observe que os contratos spot de ouro e prata não estão sujeitos a regulamentação nos termos da Lei de Bolsas de Mercadorias dos EUA. TradeKing Forex, Inc atua como um corretor de introdução para GAIN Capital Group, LLC (GAIN Capital). Sua conta forex é mantida e mantida no GAIN Capital, que atua como agente de compensação e contraparte em seus negócios. GAIN Capital é registrado na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e é membro da National Futures Association (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc. é um membro da National Futures Association (ID 0408077). Copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial, Inc. Valores mobiliários oferecidos através de TradeKing Securities, LLC, membro FINRA e SIPC. Forex oferecido através de TradeKing Forex, LLC, membro NFA. Position Simulator Patrocinadores Oficiais da OIC Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas. Cópias deste documento podem ser obtidas do seu corretor, de qualquer troca sobre quais opções são negociadas ou entrando em contato com a Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). Copy 1998-2017 The Options Industry Council - Todos os direitos reservados. Consulte nossa Política de Privacidade e nosso Contrato de Usuário. Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas (PDF). Cópias deste documento podem ser obtidas do seu corretor ou de qualquer bolsa sobre as quais as opções são negociadas ou entrando em contato com a Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (optionstheocc). Não tem um sistema accountSimple descoberto Opções Trading System NOS Trade Calculator. A negociação de opções descobertas requer certos requisitos de margem (entre em contato com seu corretor para obter essa informação). Para avaliar melhor um sistema negociando muitos investors gostariam de ver que lucro potencial um sistema negociando entregaria a uma conta particular. A calculadora abaixo irá ajudá-lo a avaliar o nosso sistema em relação às exigências de margem. Para cálculos simplificados, as comissões não são contabilizadas e a margem é calculada como 25 do preço de mercado subjacente, o montante do prémio do dinheiro (por favor, tenha em mente que os requisitos de margem podem variar de corretor para corretor). Tabela 1. Retornos da Carteira Valor da conta 60 meses atrás Valor da conta AGORA Se um trader hipotético que tem 50.000 conta vende opções QQQ curtas seguindo os sinais gerados pelo nosso sistema dentro da margem Últimos 60 meses, por este tempo este comerciante teria um extra 123.836 na conta. Veja detalhes dos negócios abaixo: Tabela 2. Detalhes do Comércio Os preços abertos e fechados são baseados nas confirmações recebidas de corretores que autotrade nossos sinais. Disclaimer: A negociação de opções descobertas é muito arriscado e não é adequado para todos os investidores. Muitas pessoas perdem dinheiro trocando opções descobertas e as perdas podem exceder o montante investido. O desempenho passado não garante resultados futuros. Um único comércio vencedor poderia pagar pela adesão para os próximos anos. AVISO LEGAL . ESTA INFORMAÇÃO É DESTINADA APENAS A FINS EDUCATIVOS E NÃO CONSTITUI NENHUM CONSELHO FINANCEIRO. O RISCO ESTÁ ENVOLVIDO EM TODOS OS ESTILOS DE GESTÃO DE DINHEIRO. Negociação de opções descobertas envolve maior risco do que negociação de ações. Você absolutamente deve tomar suas próprias decisões antes de agir em qualquer informação obtida a partir deste site. Os resultados de retorno representados no site são baseados no prémio recebido para as opções de venda e não refletem margem. Recomenda-se entrar em contato com seu corretor sobre requisitos de margem em opções descobertas de negociação antes de usar qualquer informação neste site. Use nossa calculadora quotTrade para recalcular o nosso desempenho passado em relação aos requisitos de margem, comissões de corretagem e outras despesas relacionadas ao comércio. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Declaração de risco: Negociação de opções nua é muito arriscado - muitas pessoas perdem dinheiro trocando-los. Recomenda-se entrar em contato com seu corretor ou profissional de investimento para saber sobre o risco de negociação e requisitos de margem antes de se envolver na negociação opções descobertas. 169 2017 NOS - Options-Trading-System. Todos os direitos reservados. - SV1Stock Opção Calculadoras Esta calculadora modelos opção implícita volatilidade com base no preço de mercado de uma opção e reflete a visão de mercado de futura volatilidade dos preços das ações. Observe que este modelo assume opções de estilo europeu, resultando em nenhuma tolerância para o exercício precoce da opção. Determina opção volatilidade implícita ea opção gregos incluindo delta, gama, theta, vega e rho. Estes são valores-chave usados ​​em todas as técnicas de negociação de volatilidade. Os modelos da Cox-Ross-Rubenstein Greeks Calculator implicaram volatilidade com base no preço de mercado de uma opção e refletem a visão de mercado da volatilidade futura do preço das ações. Esta calculadora determinará volatilidade implícita de opções de estilo americano permitindo o exercício precoce da opção. Ele também pode ser usado com opções de estilo europeu. Também retorna a opção gregos incluindo delta, gama, theta, vega e rho. Esta calculadora determina os preços das opções Call e Put usando o modelo Cox-Ross-Rubenstien para opções de estilo europeu e americano e o modelo Black Scholes para as opções de estilo europeu. Usando esta calculadora, você pode determinar se as opções são preços razoáveis ​​com base em sua previsão de volatilidade. Esta calculadora pode ser usada para determinar a probabilidade de um estoque jamais quebrará limites de preço superior e / ou inferior durante o tempo especificado. A maioria das outras calculadoras de probabilidade de opção calcularão somente a probabilidade na expiração da opção. Para gerenciar uma posição de opção em tempo real, você precisa saber a probabilidade de preço atingindo seus limites de preço superior e inferior a qualquer momento enquanto você mantém a posição. Insira até 5 posições de opções / ações, preço atual, meta de volatilidade e lucro percentual de meta. A calculadora determina a probabilidade (usando a modelagem de Monte Carlo) de obter seu objetivo de lucro e traça o gráfico de preço vs lucro da posição. Também calcula as volatilidades implícitas atuais das opções na posição e seus pontos de equilíbrio de ponta e ponta. Você deve usar esta calculadora quando a negociação de volatilidade antes de colocar uma ordem. Se ele diz que sua probabilidade é baixa, então isso é um comércio que você deve esquecer. Esta Calculadora de Chamadas Cobertas fornece informações sobre taxas de retorno e probabilidade de alcançar esses retornos. Usando a seção de gerenciamento, você pode testar os retornos se a posição é fechada ou rolada em outra opção. Essas ferramentas permitem que você insira as melhores posições e maximize seus retornos, minimizando o risco. Esta calculadora determina o dividendo implícito com base na relação entre os atuais preços de compra e venda. Se as opções tiverem um preço razoável, então se aplica a seguinte equação: Preço de compra preço de exercício - preço da ação - preço de venda dividendo - custo de manutenção 0 Se essa equação não for satisfeita, então é possível a arbitragem de conversão resultando em lucro sem risco. Assumindo lucro sem risco não pode ser realizado, esta equação pode ser usado para determinar o dividendo implícito com base nos preços das opções atuais. Options Calculadora de Preços Nossas Opções Calculadora de Preços torna pesquisando uma opção de contratos Gregos e volatilidade implícita simples, para que você possa tornar mais informado Opções de negociação. Basta digitar o símbolo de estoque ou índice subjacente e os campos no modelo de precificação serão preenchidos automaticamente. Você pode ajustar variáveis ​​como expiração, volatilidade implícita, taxa de juros e dividendos para caber sua previsão. Além disso, esta ferramenta poderosa irá dar-lhe valores de opção teórica, oferta atual e pedir preços, além de todos os gregos para a chamada ea colocação do seu preço de greve escolhido. Você pode até calcular a volatilidade implícita com base em um preço de opções, permitindo que você encontre as diferenças na volatilidade implícita entre o lance e o pedido, ou qualquer outro preço que você escolher. Quer saber como usar a Calculadora de preços de opções Consulte as nossas Opções de Preços Calculadora Vídeo Tutorial. Estratégias Relacionadas Diagonal Duplo No início desta estratégia, yoursquore simultaneamente executando uma propagação de chamada diagonal e uma propagação de propagação diagonal. Ambas as estratégias são jogos de tempo-decaimento. Yoursquore aproveitando. Comprar Value Mutual Fund Value Os fundos mútuos buscam ações que a administração do fundo considera desvalorizadas pelas boas pechinchas do mercado a preços atuais. Normalmente, isso envolve o uso de análise fundamental para examinar. Long Leveraged ETF Um preço de ETFs alavancado é projetado para mover em múltiplos de dois, três ou mais vezes o movimento de preço de seu índice de destino. O índice de alvo pode ser broad-based, como o S. Recurso de análise All-Star para terça-feira, janeiro 6o por Kevin Corrigan Você faltou terças-feiras TradeKing Chamada do mercado do meio-dia Heres uma recaptura rápida. Não perca. Recap para terça-feira, abril 7o por Brandon Wilson Você faltou terça-feira Troca do mercado do Midday Market Heres uma recaptura rápida. Não perca. Rob Smith não detém atualmente nenhuma posição nos títulos mencionados neste post. No momento da publicação e no precedente. Vídeos On-Demand Junte-se a Nicole Wachs como ela explica as três palavras mais importantes na negociação: Outlook, Outlook e Outlook. Tópicos. O Scanner de Estratégias TradeKings seleciona o universo de opções para estratégias específicas que atendam aos critérios definidos. Isto. Muitos comerciantes de opções são usados ​​apenas para opções comerciais que expiram a cada mês. A introdução de expirar semanal. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padrão disponível em tradeking / ODD antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. Negociação on-line tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e tempos de acesso que variam devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. 4,95 para ações on-line e negociações de opção, adicionar 65 centavos por contrato de opção. TradeKing cobra um adicional de 0,35 por contrato em determinados produtos de índice, onde a taxa de câmbio cobra. Veja nossas FAQ para mais detalhes. A TradeKing adiciona 0,01 por ação em toda a ordem para ações com preços inferiores a 2,00. Consulte nossa página de comissões e taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. As cotações são atrasadas pelo menos 15 minutos, salvo indicação em contrário. Dados de mercado alimentados e implementados pela SunGard. Dados fundamentais da empresa fornecidos pelo Factset. Estimativas de ganhos fornecidas pela Zacks. Dados de fundos mútuos e ETF fornecidos pela Lipper e Dow Jones Company. A oferta sem comissão de compra para fechar não se aplica a negócios multipessoais. As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais e múltiplas comissões. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte o seu consultor fiscal. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção vai reagir a mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com o preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de fundos de investimento ou fundos negociados em bolsa (ETFs) antes de investir. O prospecto de um fundo mútuo ou ETF contém esta e outras informações e pode ser obtido enviando um e-mail para email160protected. Os retornos dos investimentos flutuam e estão sujeitos à volatilidade do mercado, de modo que as ações dos investidores, quando resgatadas ou vendidas, podem valer mais ou menos do que seu custo original. Os ETFs estão sujeitos a riscos semelhantes aos das existências. Alguns fundos especializados negociados em bolsa podem estar sujeitos a riscos de mercado adicionais. A plataforma TradeKings Fixed Income é fornecida pela Knight BondPoint, Inc. Todos os lances (ofertas) submetidos na plataforma Knight BondPoint são ordens de limite e, se executados, só serão executados contra ofertas (licitações) na plataforma Knight BondPoint. A Knight BondPoint não encaminha ordens para qualquer outro local com a finalidade de processamento e execução da ordem. As informações são obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém sua precisão ou completude não é garantida. As informações e os produtos são fornecidos somente com base na agência de melhor esforço. Leia os Termos e Condições de Renda Fixa completos. Os investimentos de renda fixa estão sujeitos a diversos riscos, incluindo mudanças nas taxas de juros, qualidade de crédito, avaliações de mercado, liquidez, pré-pagamentos, resgate antecipado, eventos corporativos, ramificações de impostos e outros fatores. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Qualquer conteúdo de terceiros, incluindo blogs, notas comerciais, postagens do fórum e comentários não reflete as opiniões da TradeKing e pode não ter sido revisado pela TradeKing. All-Stars são terceiros, não representam TradeKing, e podem manter uma relação comercial independente com TradeKing. Os depoimentos podem não ser representativos da experiência de outros clientes e não são indicativos de desempenho ou sucesso futuros. Nenhum valor foi pago por qualquer testemunho mostrado. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações (incluindo quaisquer alegações feitas em nome de programas de opções ou experiência em opções), comparação, recomendações, estatísticas ou outros dados técnicos serão fornecidos mediante solicitação. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Para obter uma lista completa de divulgações relacionadas ao conteúdo on-line, acesse tradeking / education / disclosures. Negociação de divisas (Forex) é oferecido aos investidores auto-dirigidos através de Forex TradeKing. TradeKing Forex, Inc e TradeKing Securities, LLC são empresas separadas, mas afiliadas. As contas Forex não estão protegidas pela Securities Investor Protection Corp. (SIPC). Forex negociação envolve risco significativo de perda e não é adequado para todos os investidores. A alavancagem crescente aumenta o risco. Antes de decidir negociar forex, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos financeiros, nível de experiência de investimento e capacidade de assumir riscos financeiros. Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas não constituem conselhos de investimento. Leia a divulgação completa. Observe que os contratos spot de ouro e prata não estão sujeitos a regulamentação nos termos da Lei de Bolsas de Mercadorias dos EUA. TradeKing Forex, Inc atua como um corretor de introdução para GAIN Capital Group, LLC (GAIN Capital). Sua conta forex é mantida e mantida no GAIN Capital, que atua como agente de compensação e contraparte em seus negócios. GAIN Capital é registrado na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e é membro da National Futures Association (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc. é um membro da National Futures Association (ID 0408077). Copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial, Inc. Valores mobiliários oferecidos através de TradeKing Securities, LLC, membro FINRA e SIPC. Forex oferecido através de TradeKing Forex, LLC, membro NFA.

Sistema de grade rentável em forex

Sistema de Negociação Break-out de Grade Rentável (PGBTS) Redefinido para Maior Rentabilidade de 40-50 por Mês. Esta estratégia é para: 1. Aqueles que têm trabalho em tempo integral. 2. Aqueles que amam o comércio de stressfree. 3. Aqueles que querem desfrutar de negociação. 4. Aqueles que não gostam de gráficos. 5. Aqueles que forex traiu. 6. Aqueles que gostam de fazer enorme lucro de 20 em uma seção de comércio de 4-8hrs. 7. Aqueles que têm o coração a tomar 9 perdas consecutivas sabendo muito bem que eles precisam de 3 vitórias consecutivas para frear-mesmo. Eu gosto de compartilhar esta estratégia Grid com base em duas premissas: 1. É baseado em freio-out para a sua rentabilidade. 2. Ranger mercado é inevitável e freio-out nos dá alta rentabilidade com o uso de Risco: Recompensa Ratio: 1: 3. 1. Decidir o par de moedas para negociar-eg. EUR / USD, EUR / JPY, GBP / USD, GBP / JPY etc. 2. Decida seus níveis da grade. e.g. Cada 10pips, 20pips, número redondo de 30pips etc. Conselhos para escolher o nível de grade para um par de moedas: Para spread 1-3pips - grid 10pips ou moreFor spread 4-6pips - grid 15-20pips ou mais etc 3. I Risk 1 ou 0.5 Por trade. ie: SL: TP - 1: 3 ou 0.5: 1.5 4. Stoploss à relação do Takeprofit. Relação 1: 3 por exemplo: SL 20 pips: TP 60 pips para grelha 20 pips OU SL 10 pips: TP 30 pips para grelha 10 pips. 5. Coloque Buystop e Sellstop em cada um de seu nível de grade decidido com o seu stoploss e ter lucro em todos os níveis. Comerciantes de Curto Prazo / Estratégia: 1. I Trade EUR / USD 2. Meu nível de Grade é 10pips round number. 3. Meu takeprofit é 30pips e stoploss é 10pips. Eu arrisco 0,5 ou 1 por comércio. 4. Coloco o meu Buystop 200pips (20 Trades) para cima e Sellstop 200pips (20 Trades) para baixo. 5. Repito o Processo todos os dias estabelecendo novos negócios na grade 10 pip às 7-8hrs GMT, 13hrs GMT e 18-19hrs GMT dependendo da mudança do mercado. Se houver algum comércio ou em execução - eu definir novos negócios na grade próxima 10pips fora do intervalo da entrada e preço atual dos comércios atuais. 7. Nos dias em que o mercado está tendendo e eu fiz 5-20profit ou quando o preço foi tendência 100pips, eu definir novos conjuntos de comércios na próxima grade 10pips fora do intervalo da entrada e preço atual dos comércios atuais. 8. Num mercado variável, as perdas são cobertas por um freio à rentabilidade. Tenho trocado desta forma com alta rentabilidade com um risco de 1 por comércio. Atleast você pode fazer 10-15 semanalmente. Traders de médio prazo / Estratégia: 1. I Trade EUR / USD 2. Meu nível de Grade é 20pips número redondo. 3. Meu takeprofit é 60pips e stoploss é 20pips. Eu arrisco 1 por comércio. 4. Coloco o meu Buystop 200pips (10 Trades) para cima e Sellstop 200pips (10 Trades) para baixo. 5. Repito o Processo todos os dias estabelecendo novos negócios na grade 20 pip às 7-8hrs GMT, 13hrs GMT e 18-19hrs GMT dependendo da mudança do mercado. Se houver algum comércio ou em execução - eu definir novos negócios na grelha próxima 20pips fora do intervalo da entrada e preço atual dos comércios atuais. 7. Nos dias em que o mercado está tendendo e eu fiz 7-15profit ou quando o preço foi tendência 100pips, eu fixei novos conjuntos de comércios na grelha próxima 20pips fora do intervalo da entrada e preço atual dos comércios atuais. 8. Num mercado variável, as perdas são cobertas por um freio à rentabilidade. Atleast você pode fazer 10-15 semanalmente. Long Term Traders / Estratégia: 1. I Trade EUR / USD 2. Meu nível de Grade é 100pips número round. Grid nível deve ser o mesmo que Take lucro. 3. Meu Takeprofit é 300pips e Stoploss é 100pips. Risco pelo menos 1 por comércio. 4. Coloco o meu Buystop 1000pips (10 Trades) para cima e Sellstop 1000pips (10 Trades) para baixo. 5. Repito o Processo no início de cada semana, estabelecendo novos negócios na rede 100pips. Se houver algum comércio ou em execução - eu definir novos negócios na grelha próxima 100pips fora do intervalo da entrada e preço atual dos comércios atuais. 7. Nas semanas em que o mercado está tendendo descontroladamente e eu fiz 10-21profit ou quando o preço foi tendência 700pips-1000pips, eu ajustei novos conjuntos de comércios na grelha seguinte 100pips fora da escala da entrada e preço atual do Operações atuais. 8. Num mercado variável, as perdas são cobertas por um freio à rentabilidade. A rentabilidade não é limitada. 1. Você precisa subtrair o spread de cada StopLoss. E.g. Para a grade é 10pips trading EUR / USD com spread de 2pips, SL: TP - 10pips: 30pips Cada comércio será 8pips SL e 30pips TP. Para a rede é 20pips trading EUR / USD com spread de 2pips, SL: TP - 20pips: 60pips Cada comércio será 18pips SL e 60pips TP. Para a grade é 100pips que negociam EUR / USD com propagação de 2pips, SL: TP - 100pips: 300pips Cada comércio será 98pips SL e 300pips TP. 2. Ranging Market: Se o mercado está variando abaixo do tamanho do seu TP, defina seus negócios fora do range. E.g. Para a rede é 10pips negociação EUR / USD com SL: TP-10pips: 30pips eo mercado está a variar abaixo de 30pip Em seguida, defina o seu comércio fora do intervalo para um freio-out. Para a grade é 20pips negociação EUR / USD com SL: TP - 20pips: 60pips eo mercado está variando abaixo 60pip Em seguida, defina o seu comércio fora do intervalo para um freio-out. Para a rede é 100pips trading EUR / USD com SL: TP - 100pips: 300pips eo mercado está variando abaixo de 100pip Em seguida, defina o seu comércio fora do intervalo para um freio-out. Você pode Back-test a rentabilidade e comércio em demo antes de ir vida. Opiniões e contribuições positivas são bem-vindas. Nota: Por favor, não venda ou republique esta estratégia. Posso perguntar quanto tempo você desenvolveu sistemas. Tanto quanto eu posso dizer isso não vai funcionar. Duas grandes desvantagens: Primeiro em dias de recuperação você perde muitos pips. Em sideway você solta menos, mas também se ele breakout você pode perder muitos pips se ele voltar em Range novamente. Seu quotno tradequot área alargar-se e suas perdas também. Eu tentei algo como isso antes, mas eu dar-lhe uma tentativa. Vou deixar você saber sobre os resultados (cerca de 5 meses backtest), obrigado por re-lembrar-me para essa estratégia Suas observações são certas. Fazer perdas é parte do negócio. 1. Quando o mercado é lateral-você solta apenas dentro do range. And fazer lucro quando o mercado de freio-out. 2. Quando o mercado está se recuperando - você não pode ser preso. Fazendo nossos tempos stoploss 2 de nosso lucro é deliberada para esse fim. Uma das maneira mais fácil de ganhar dinheiro em forex é obedecer a regra de gestão de dinheiro estritamente e desobedecer a qualquer outra regra youve sempre learnt. Accumulative Profits Grid System Registrado em Mar 2010 Status: Accidental High Impact Member 464 Posts Eu queria tomar um segundo e Apontar algo aqui. Não fique à defensiva, eu não vou insultar a estratégia A razão pela qual eu não vou insultar é porque é semelhante à maneira que eu comércio, e têm vindo a fazê-lo desta forma por um longo tempo. Meu problema é a forma como ele é apresentado como uma estratégia de não-perda de quot100. Realidade é significativamente diferente, existem algumas variáveis ​​deixadas fora do vídeo. O conceito é simples: média em uma posição maior para cada 1 ponto que um comércio vai contra você. À medida que você aproxima seu preço médio de entrada do preço de mercado, a esperança é que você pegue uma reversão. Quando você pegar essa reversão, a esperança é youll obter pontos suficientes para compensar a maior posição perdedora (s) em seu inventário. O comerciante mantém a gestão de seu inventário desta forma até uma maior inversão ocorre permitindo-lhes fechar todo o seu inventário com um lucro. Se o seu viés é comprar ou vender, o conceito ainda permanece o mesmo. Agora, eu posso dizer-lhe da experiência que seu definitivamente possível negociar esta maneira. Um dos grandes quotno-nosquot de negociação de varejo é quotnever média perdedores. Eu acho que quando a maioria das pessoas papagaio esta declaração, theyre sob a impressão de que alguém que negocia desta maneira será média um perdedor até theyre conta é soprado que, Im certeza Para alguns, foi a verdade. Talvez o autor tenha em conta as variáveis ​​que estou prestes a mencionar, mas eles não ficaram no seu vídeo, por isso vou apontá-lo aqui. (1) O vídeo mostra apenas o inventário sendo acumulado e distribuído em um intervalo de 21 pontos. Enquanto eu tenho negociado esta maneira com sucesso por muito tempo, o vídeo implora a pergunta: O que acontece depois que o mercado moveu além dessa escala de 21 pontos Que você faz se, digamos, você não está prestando a atenção ao calendário e você é travado No lado errado de uma decisão de taxa de juros ou uma surpresa ausência de liquidez eu digo isso porque, na minha experiência, isso acontece e resulta em perdas. Não importa quanto capital você tem em sua conta ou como um sólido pode pensar que sua resolução é, o mercado pode sempre aguentar mais tempo do que podemos. Especialmente para os comerciantes de varejo. (2) E quanto a FIFO A razão pela qual eu digo isto é porque - dado, digamos, uma posição maior de 20 unidades acumuladas em uma faixa de 20 pontos - nem todos podem fechar negócios 20,19,18,17 e 1. Para clientes dos EUA Como eu, temos de competir com as regras First In-First Out (FIFO) que tornam o gerenciamento de inventário bem, não tão recortado e seco. O que isto significa é que eu tenho que fechar comércios 1-19 na ordem em que eu abri-los antes que eu possa fechar o comércio 20. (3) E quanto ao tempo Tome em consideração o meu primeiro ponto. O mercado raramente ou nunca vai se mover tão bem quanto no vídeo apresentado. Como mencionado, o vídeo usa o exemplo de acumular posições da venda sobre uma escala de 21 pontos mas outra vez, o que acontece se o mercado rebenta fora dessa escala. O que acontece se o mercado permanecer nesse intervalo por horas no fim que produz o inventário improdutivo Im sure um Pode programá-lo em um EA e executá-lo em um VPS, mas ainda assim, o que é o seu plano de ação se o mercado continua em movimento contra você (4) E sobre os custos de negociação Um dos meus maiores desafios na gestão de inventário de forma semelhante não é Apenas a regra FIFO mas comissões de negociação. Eu recebo um valor fixo rodada-virar em cada posição que eu abrir, por exemplo, então, eu tenho que explicar isso antes de fechar os comércios. Usando o método exatamente como o vídeo mostra ao longo do lado do meu ambiente comercial com, digamos, tamanhos unidade 10K (parece que o vídeo usa esse tamanho) estou sendo cobrado 0,80 por comércio. O vídeo também não leva em conta spreads variável para aqueles que não pagam comissões fixas. Ele assume que se uma posição vai contra você 1 ponto, você está abaixo 1,00 quando, realisticamente, você poderia estar abaixo mais do que no momento de entrar no comércio - spreads superior a 1 ponto. (5) Alavancagem Quanto mais posições você entra, mais alavancagem você está usando, menos volatilidade você pode pagar. Se o mercado cair fora dessa faixa de 21 pontos (novamente, usando o exemplo dado) você vai manter empilhamento ou você vai fiança em todo o seu inventário De minha experiência, usando geralmente o mesmo conceito, é impossível sair Sem perdas o tempo todo. Se você quiser assumir o estilo de gestão e explicá-lo aos comerciantes de varejo, você tem que não só para explicar as condições adversas no mercado e explicar o seu plano de ação para essas condições, mas você também tem que explicar seus limites. Agora, quem lê isso e faz com que ele passe o quot100 no-lossquot título (que eu notei que você mudou) vai ser sob a impressão de que você acabou de empilhar posições perdedoras até que sua conta explodiu. Mesmo quando você explicar seus planos para as condições adversas do mercado e seus limites, a maioria das pessoas aqui ainda não vai conseguir. Por favor, tenha em mente, não estou dizendo que é uma estratégia ruim, estou dizendo que você vai precisar entrar em mais detalhes se você quiser deixá-lo aqui na fábrica de Forex. Senão, todos vão pensar que você é um idiota. Não só isso, mas, não apresentá-lo como uma estratégia quotno lossquot porque, haverá perdas. Acontece com todos. Qualquer pessoa com metade de um cérebro isnt vai acreditar que alguma pessoa aleatória em um Fórum Forex descobriu algo que vai quotreshape a experiência de negociação de varejo. quotGrid Trading 8211 Hedged Grid Estratégia O que é Grid Trading A idéia básica de negociação de grade é muito simples. Em vez de colocar uma negociação, colocamos vários negócios formando um padrão de grade. Normalmente, estes são introduzidos como 8220stop8221 ou 8220limit8221 ordens em torno do nível de preço atual 8211, mas nem sempre. Vou explicar isso em mais detalhes abaixo, mas essa é a idéia básica. O que é a negociação de grade e como funciona? Grid trading é um jogo na volatilidade do mercado. Há duas razões pelas quais ele é favorecido pelos comerciantes de forex. A primeira é que você não tem uma previsão definitiva sobre a direção do mercado. O segundo é que ele funciona bem em mercados voláteis, onde não há uma clara tendência de que essas condições sejam muito comuns nos mercados de câmbio. Neste artigo I8217ll dar alguns exemplos práticos de grid trading setups, e explicar em que condições grades trabalho, bem como as suas fraquezas. Você pode baixar minha planilha do Excel abaixo para desenvolver seus próprios cenários de negociação de grade. Classic Hedged Grid System Uma grade coberta é composta por posições longas e curtas. Como o nome sugere, há um grau de hedging ou proteção intrínseca com essa abordagem. A idéia básica é que qualquer comércios perdidos podem ser compensados ​​pelos rentáveis. Idealmente, em algum ponto todo o sistema de negócios torna-se positivo. Ficaríamos então fechar quaisquer posições remanescentes eo lucro é realizado. Com esta estratégia de grade o cenário ideal é que o preço se move para frente e para trás em um lado da grade. Ao fazê-lo executa como muitas das ordens e passa como muitos dos níveis de tomada de lucro em metade possível. É precisamente por esta razão que a rede protegida funciona melhor em mercados irregulares sem uma tendência clara. No entanto, você ainda pode ser rentável em um mercado de tendências. Chegarei a isso em um minuto. A grade coberta é uma estratégia neutra de mercado. O lucro será exatamente o mesmo se o mercado sobe ou cai. What8217s apelar com este estilo de negociação é que você don8217t necessidade de prever ou uma tendência de baixa ou de baixa. No entanto, se o seu conjunto está certo, você ainda pode lucrar em um rali de alta ou bearish. Let8217s têm um olhar para uma configuração de grade básica. Configuração de Grade Exemplo de EURUSD Digamos que queremos configurar uma grade em EURUSD eo preço está atualmente em 1.3500. Para começar, nosso livro de encomendas ficaria assim: Copyright copy 2017 Forexop Para criar a grade, I8217ve usou um tamanho de intervalo (perna) de 15 pips e 4 níveis acima e abaixo do início. Não há regras duras e rápidas aqui. Você pode definir os níveis usando grades de pivô ou outros indicadores de suporte / resistência. Você também é livre para aumentar ou diminuir o número de comércios, conforme necessário, e alterar o intervalo e tomar lucros para qualquer coisa que você gosta. Mas lembre-se de aumentar o tamanho da perna e adicionando mais níveis irá aumentar a perda máxima. As ordens de compra-parada são acionadas se o preço se move acima do nível de entrada, enquanto as ordens de venda são interrompidas se o preço se mover abaixo do nível de entrada. Então, sempre trocamos a tendência com essa estratégia de grade. Como mostra a tabela, os pares comerciais na grade se protegem mutuamente. Uma vez que ambos os lados de um par de negócios estão abertos, seu P / L se torna 8220 bloqueado-in8221 na quantidade de hedge. Quando todos os negócios estão abertos, a grade coberta atinge sua perda máxima eo P / L é fixado nesse ponto. Executando o Grid Se o preço fosse mover em uma linha reta acima de 60 pips seria executar todas as ordens de compra, e nenhuma das ordens de venda. Assim we8217d terminar com um lucro de 90 pips (45 30 15). Da mesma forma, se o preço movido diretamente para baixo 60 pips, we8217d ter todas as ordens de venda executar e we8217d novamente acabar com um lucro de 90 pips. O que mais provavelmente aconteceria é que o preço vai balançar para cima e para baixo causando algumas de nossas ordens de compra e venda para executar em diferentes pontos. Digamos, por exemplo, o preço cai abaixo de 1.3500 ea primeira de nossas ordens de venda é executada. Agora, o que acontece se obtivermos uma inversão e uma alta rally Let8217s dizer que o preço aumenta o suficiente para atingir o nível para a última ordem de compra na grade. That8217s 1,3560. Assim, nossa PampL se parece com isto: Copyright copy 2017 Forexop A PampL para os pares de comércio no nível 4 / -1 agora está bloqueada desde que ambos estão abertos. Mas ainda podemos lucrar com as três ordens de compra restantes. Quando fechar a grade Para manter as coisas simples, eu prefiro fechar toda a grade uma vez que a soma dos comércios atingiu o meu nível de lucro escolhido. Na grade acima, a perda máxima é de 300 pips. Assim, poderíamos dizer 350 pips como um lucro alvo e deixar a grade para executar it8217s curso. Com a negociação de rede, em geral é melhor considerar todo o conjunto como um único sistema. Em vez de gerenciar cada comércio isoladamente. Esta abordagem facilita a gestão comercial. Com essa configuração protegida, o resultado ideal é que o preço alcance os níveis na metade superior ou inferior da grade, mas não em ambos. Então, se as tendências de preços em uma direção, então você tem que considerar se uma reversão é provável que seria 8220take back8221 seu lucro. Outra opção seria fechar dinamicamente os pares de negócios, uma vez que alcançam um determinado objetivo de lucro. A vantagem disso é que você pode potencialmente atingir um maior lucro alvo executando seus lucros. A desvantagem, porém, é que você terá que esperar um tempo desconhecido para os comércios para executar o seu curso. E isso prende seu capital e margem em sua conta. Implementação sábia, uma vez que um nível é 8220knocked-out8221 a ordem no nível oposto seria normalmente cancelada. Isso evita o custo desnecessário (em taxas de spread e swap) de ter duas operações opostas abertas ao mesmo tempo quando o resultado do lucro é fixo. Por exemplo, digamos que a compra no nível 1 se abre, então o preço cai para 1,3440 e a ordem de venda no nível -4 é atingida. O open 8220buy8221 seria então fechado, ea ordem de venda cancelada. Don8217t Esquecer de gerir o seu risco Nossa perda máxima para esta grelha é de -300 pips Isto ocorre quando o preço atinge todos os níveis eo conjunto completo de comércios são abertos. No entanto, o potencial de lucro upside grid8217s é ilimitado. Este ebook é um deve ler para qualquer um usando uma estratégia de negociação de grade ou whos planejando fazê-lo. Negociação de grade é uma metodologia de negociação poderosa, mas seu cheio de armadilhas para os incautos. Esta nova edição inclui novíssimo material exclusivo e estudos de caso com exemplos reais. Uma abordagem passo a passo para uma estratégia de grade bem sucedida. Com a grade coberta, o risco de queda é sempre limitado desde que todos os pares de negócios sejam mantidos no lugar. No entanto, se os pares comerciais não opostos são fechados independentemente um do outro, isso pode causar o sistema tornar-se unhedged e pode causar run-away perdas. É por isso que é uma boa prática para colocar largas perdas de parada em todos os comércios 8211 apenas para a medida segura. Em mercados fugitivos ou em moedas com baixa liquidez, seus negócios podem não executar exatamente em seus níveis de grade. O que pode deixá-lo com uma exposição muito maior do que o planejado. Também é essencial, como parte da configuração da grade, ter uma idéia clara da faixa de mercado provável para que seus níveis de saída sejam definidos apropriadamente. Outro ponto a ter em mente é ter certeza ao definir seus tamanhos de lote e configuração de grade que sua conta won8217t ser exposto em qualquer ponto. A principal vantagem de usar uma grade é na média. No entanto, muitas vezes eles são usados ​​simplesmente como multiplicadores de lucro com alavancagem excessivamente alta. I8217ve publicou alguns outros artigos sobre o forexop cobrindo o gerenciamento de dinheiro em muito mais profundidade. Figura 1: Simulação de uma grade hedged clássica em EURUSD. Simulações Se você estiver indo para usar este método, I8217d encorajá-lo a testar tantas configurações quanto possível. Isso lhe dará uma idéia de como ele funciona. Você pode fazer o download da nossa planilha Excel do forexop e experimentar qualquer número de cenários diferentes e sob diferentes condições de mercado (veja abaixo). O livro do Excel utiliza um modelo de dados de preços altamente realista, para que possa ter a certeza de que os resultados são tão reais quanto possível. A vantagem de dados simulados sobre o teste de volta é que você pode gerar um número infinito de cenários. Bem como simular diferentes níveis de volatilidade e tendências de alta ou baixa. O link de download está na parte inferior da página. Você também pode usar nosso simulador de negociação para praticar configurações de negociação de grade. Simulação 1 A primeira simulação deu um caso de teste quase ideal. O preço inicialmente aumenta o disparo de todas as nossas ordens de compra. I8217ve marcou os níveis de ordem no gráfico com linhas pontilhadas. Aqueles acima de 1.3500 são ordens da parada da compra, aqueles abaixo são ordens da parada da venda. Que é eles comércio para a tendência predominante. Veja a Figura 1. Nenhuma das ordens de venda foi atingida como o preço permaneceu na metade superior e atingiu apenas esses níveis. Nossa grade terminou com o lucro a seguir: Prós e contras do Sistema de Grade Hedged Vantagens Modo sistemático de fazer lucros em condições de mercado típicas Não depende de tendências fortes. A negociação em grades pode gerar lucros em mercados tendenciosos, predominantemente laterais. Estas condições são muito comuns no forex. O uso de vários níveis de entrada / saída significa que você é menos provável que seja atingido por picos de preços, ruído de mercado ou spreads anormalmente amplos. Vários pontos de entrada permitem que você se beneficie da média de custo. It8217s doesn8217t confiar em uma única visão absoluta da direção do mercado. É relativamente fácil de codificar software (por exemplo, um consultor especializado) para executar e gerenciar o fluxo de pedidos. Desvantagens A fim de realizar lucros rapidamente, os comerciantes são muitas vezes tentados a dinheiro em seus vencedores muito cedo. Mas os comércios perdedores são deixados erroneamente para montar para fora com abaixamento profundo até que o retracement ocorra. Isso pode desequilibrar todo o sistema e fazer com que ele gere um risco-retorno negativo. Algumas ou todas as suas posições podem acabar em território negativo por um longo tempo, bloqueando assim o capital. Em mercados em movimento rápido, suas ordens comerciais podem ser executadas longe dos níveis de grade desejados. Isso pode deixá-lo un-hedged. Problemas técnicos: Para que o sistema de grade funcione corretamente, é extremamente importante que suas ordens, paradas e limites sejam executados corretamente. Se algumas das suas ordens de comércio falhar você pode encontrar-se sentado sobre as perdas acumuladas. Isso pode ser causado por uma série de problemas de falhas no software para seus problemas técnicos broker8217s. LIKE WHAT YOUVE READ Junte-se a outros 11.000 comerciantes e assine o boletim informativo Forexops. Sua livre para participar e você obterá atualizações diretamente para sua caixa de entrada. Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo. Sobre o autor: Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como um comerciante / criador de mercado e estrategista. Durante esse tempo hes trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única em uma gama de mercados financeiros de divisas, commodities para opções e futuros. Spread Trading e como fazê-lo funcionar Se você encontrar-se repetindo as mesmas negociações dia-e-dia e um monte de comerciantes ativos fazer isso em algum momento você pode ser deixado à procura de mais. Na segunda-feira, o banco de investimento norte-americano publicou uma nota que descreve uma situação em que a demanda de petróleo está agora superando a oferta. Eu não posso baixar Basic e avançar grade demo (excel) Em primeiro lugar, muito obrigado por sua excelente estratégia de grade de alto nível. Em segundo lugar eu estou negociando por 7,5 anos agora e depois deste Perid longo e perdeu milhares de dólares e tentou milhares de estratégias e sistemas de negociação e não conseguem fazer dinheiro consistente no mercado eu finalmente fez um sistema de cobertura e um sistema de grade que ambos podem fazer Lucro consistente. Sim seus sistemas são os melhores eu também encontrei um serviço de sinal rentável que usa estratégia de grade com mais de 2 anos de lucro consistente com mais de 1 milhão de lucro por cento. Você pode me enviar um e-mail se você quiser mais informações. por favor me envie seu endereço de email. Oi eu escrevi um EA para testar este conceito. Estou surpreso como ele realmente faz. Que pares você sugere são melhores do que outros Obrigado. Todos os principais (EURUSD, USDJPY, GBPUSD) podem ser abordados com estratégias de grade diferente do que é para baixo para os custos de preferência e spread. Oi Steve Re Hedge sistema de grade. É a ordem inicial colocada em primeiro lugar, em seguida, as 4 ordens de stop de compra e 4 ordem de stop de venda seguem em Sim. Normalmente, você tem algum gatilho para iniciar a grade 8211 quer um nível de preço a ser atingido ou outra condição técnica a ser cumprida. Em seguida, a colocação das pernas outra ordem é definida pelo nível de preços do primeiro. Assim, eles seriam inseridos apenas uma vez que o nível inicial é conhecido. Oi Steve Muitos agradecimentos Oi, como faço para comprar este livro com paypal Claro: por favor, use este link para obtê-lo com paypal: Oi Steve, grande pedaço de artigo, beneficiou muito. Você pode por favor aconselhar algumas diretrizes de largura de perna em relação aos períodos de gráfico (15m, 1H, 1D) e ATR típico em qualquer ponto do tempo Desculpe, I8217m não falando em Inglês .. mas 8220limit8221 em sua tabela é a tomada de lucro para definir em A parada de compra ou ordem de parar de venda Obrigado muito, it8217s parece-me um dos melhores strategies8230 eu usei 8220hedged grid8221 por alguns anos. Se você tiver um EA, gostaria de aconselhar a ligar e desligar. O que eu usei, foi usado em conjunto com certos 8220patterns8221 no mercado. Você bateu em que um pouco quando você escreveu sobre a configuração das pernas em pivots, níveis ... etc. Ao usá-lo como ele é, uma ferramenta para ser usado e depois colocar de lado até a próxima vez, você eliminar alguns dos riscos acima. Além disso, se você for apenas um cidadão americano, não poderá abrir ordens opostas no mesmo par. A NFA pôs um fim a isso. Essa foi a razão pela qual eu parei de trabalhar em FX, tendo 2 contas fechadas dentro e fora dos EUA. Existem maneiras em torno dele, usando vários corretores para abrir pernas opostas, por exemplo. Concordo inteiramente. Com qualquer negociação automatizada é sempre preferível ter uma sobreposição manual e não deixá-lo executar 8220blind8221. Quanto ao seu segundo ponto. Você poderia evitar nunca abrir negociações opostas usando um sistema knock-out e colocar ordens de mercado quando os níveis são atingidos. Embora isso torne a gestão comercial um pouco mais complicada. Oi Steve, Esta estratégia de hedge é interessante. Eu uso MacBook laptop e ele não iria abrir arquivos. exe. É possível fazer o download dos arquivos de planilha de hedge no formato Excel Obrigado pelo seu interesse. As ferramentas de negociação estão sendo retrabalhadas e estarão disponíveis em um novo formato em breve. Esta será uma ferramenta que é executada diretamente no site para que ele não seja mais um download. Esta é uma tarefa bastante complexa de desenvolvimento e demorará cerca de 1 ou 2 meses, por isso volte mais tarde. Técnica promissora, ótimo artigo. Gostaria de experimentar com a grade. Posso obter seu EA para testá-lo Certo, vou fazer o Grid EA disponível em breve no site, por favor, volte. Eu quero saber no exemplo Simulation1 Se apenas todas as ordens stop de compra foram atingidas eo preço estendeu além de 1.3560 acima em que destino eu deveria fechar todos os comércios e fechar tudo em tomar lucro. Isso é que eu quero um alvo específico para que eu possa dormir ou eu tenho que voltar no final do dia e ver o que é a situação depois de configurá-lo na parte da manhã, eu gosto da idéia, mas não estou claro da execução. Vamos dizer que eu coloque o lucro da tomada em 100 pips acima para todas as ordens da compra que é 1.3600 e um programa para fechar tudo em 1.3600 ou 1.3400 caso que as vendas foram disparadas. Eu recomendo que você veja meu artigo separado sobre como definir as perdas de parada e tomar lucros (aqui). That8217s igualmente aplicável à negociação de rede. Excelente artigo Não é possível carregar a planilha. xlsx corretamente no Win-7 Excel 2003. Os caracteres Unicode aparecem em toda a planilha. Devo atualizar meu aplicativo Excel Obrigado pelo seu parceiro de comentários. A planilha deve ser compatível com o Excel 2007 em diante. Conceito interessante, mas onde estão as perdas de parada para as ordens que eu posso ver onde estão tomar lucros, eles estão em 15 pips intervalo direito Que sobre SL, em seguida, Este arranjo de grade cria as perdas de parar. Cada nível de grade tem uma ordem oposta, então por exemplo o nível 1 é uma compra e que tem uma ordem de venda oposta que é acionada no nível -4 na grade. Quando o comércio 1 e o comércio -4 estão abertos, eles têm uma perda fixa de -75 pips. Este é o stop loss. Naturalmente, seria prática normal para colocar em paradas de segurança apenas no caso, por algum motivo uma das suas ordens de grade não é executado por qualquer motivo. Eu amo a idéia disso. Minha pergunta a você é: você realmente fez isso e usou isso para uma corrida estendida Como foram os resultados Sim, eu apliquei isso durante execuções estendidas tanto com contas de dinheiro real e com demos. Embora você não precisa prever a direção do preço, se ele lucros ou não depende de identificar bons pontos de entrada para o tipo de condições como eu mencionei no artigo. Ive feito algum teste de volta a longo prazo com vários Expert Advisors. Um sinal de entrada que achei útil foi mudanças na largura de banda Bollinger combinada com o indicador ADX. Eu encontrei usando estes dois junto deu bons sinais da entrada. Enquanto o testador de estratégia em MT4 isnt perfeito, ele estava mostrando resultados lucrativos de longo prazo sobre cerca de 80 dos pares que eu testei com. Posso indicar um EA para esta estratégiaGrid Trading System Grid Trading pode lucrar tanto de tendências e mercados variando Sim, isso está correto. Usando um sistema de negociação de grade (ou um portfólio de grade) você pode fazer lucro de ambas as tendências e movimentos laterais. Por exemplo, usando uma grade direcional você pode lucrar enquanto o mercado está tendendo. E usando uma grade clássica (grade completamente coberta) você pode fazer pips durante movimentos laterais também. Portanto, temos grades para lidar com todos os tipos de mercado. Ok, mas espere, como sabemos o que grade para aplicar e quando Bem, isso é um pouco de um problema. E, como acontece com qualquer problema, existem várias soluções. Por exemplo, você pode usar um indicador externo para dizer se você está em uma tendência ou não. Ou você pode pré-selecionar os tempos que são altamente susceptíveis de ter tendências (como quando os anúncios de notícias vêm) ou movimentos laterais (horas de calma do dia ou logo após uma grande tendência). Em seguida, outra maneira de abordar isso é negociar com um portfólio de grade tanto direcional e grade (s) clássico. Deixe o um lidar com as tendências e os outros mercados variando. E finalmente há outro tipo de grade que você pode usar para resolver o problema acima também. Chamamos-lhe 8220 dinamicamente hedged grade 8221. Porque Porque hedges apenas se necessário, ou seja, dinamicamente. Por padrão, é uma grade direcional, mas se o preço inverte, então ele começará hedging. Combina os lados fortes das grelhas tanto direccionais como clássicas. Ele prospera em tendências, mas é capaz de lidar com mercados laterais também. E por causa destes é o nosso tipo favorito de grade para usar. Então, sim, você pode usar o Grid Trading para obter lucros de ambos tendendo e variando mercados. É verdadeiramente um sistema de comércio versátil. Continuando nossa visão sobre os fundamentos do trabalho com a plataforma Meta Trader 4 (MT4). Se você se sentir pronto para abrir sua primeira conta de demonstração (prática) e usar o que você aprendeu no Grid Trading Course sobre o mercado Forex eo Grid Trading System em particular, aqui está como fazê-lo: Comece sua plataforma Meta Trader 4. No menu do canto superior esquerdo, selecione Arquivo e, no menu suspenso, selecione Abrir uma conta. Uma caixa de diálogo será exibida solicitando os detalhes da sua conta. Preencha todos os campos com suas informações pessoais. Selecione a alavancagem desejada eo valor inicial que deseja para sua nova conta. Subscreva os newsletters dos corretores para ativar o botão NEXT e clique nele. Um Expert Advisor (EA) é um pedaço de software que automatiza um sistema de negociação. É um programa que é criado para ajudar (ou mesmo substituir) você, o comerciante. É capaz de executar negócios em seu nome, em sua conta, com base nas regras da estratégia de negociação que automatiza. Esses programas são popularmente conhecidos como 8220trading robots8221. Eles podem assistir o mercado 24/7, abrir comércios, fechar negócios, basicamente fazer tudo o que um comerciante humano pode. Mas uma vez que é uma máquina é muito mais preciso e mais rápido do que você. Ele nunca vai ficar cansado e nunca vai permitir que as emoções para alterar suas decisões. Um exemplo de tal Expert Advisor é o nosso GRIDAlgo EA. Trata-se de um profissional profissionalmente codificado, totalmente caracterizado grid trading robô. Ele permite que você automatize uma ampla gama de sistemas de negociação de grade. Você tem total controle sobre seu trabalho através de suas configurações. Nós explicamos em detalhes todos e cada um deles durante o Grid Trading Course. Aqui está um exemplo do EA GRIDAlgo em ação: Lucros e resultados. No GridTradingCourse acreditamos em duas palavras-chave - lucros e resultados. Ensinar-lhe como lucrar com os mercados é o que estamos aqui para. E para mostrar que você pode fazer lucros gostaríamos de mostrar os resultados que estamos obtendo com a nossa metodologia. Resultados de negociação claros e verificáveis ​​em tempo real. Como este: grid9.forexmosaic / - 8621 pips de lucros, feitos durante 7 semanas de negociação em EURUSD. Ou um outro, conseguido por um participante em nosso curso: grid38.forexmosaic / - 2627 pips de lucro líquido, ganhou por 6 meses de negociação de rede consistente com o nosso EA e os métodos ensinados no curso. Ou como esta sessão de negociação gravada em vídeo: Grid Trading vídeo - mais de 550 pips de lucro por cerca de 24 horas. Ou como todos os outros listados na nossa página de resultados aqui - verifique por si mesmo. Troca da grade. Nosso método preferido para extrair lucros dos mercados é a negociação de rede. Porque Porque negociação de rede é rentável. Como a negociação em rede é universal - ela pode ser aplicada a qualquer mercado, a qualquer período. Porque ele é comprovado pelo tempo - grid trading tem sido em torno de algum tempo e ele funciona. Ah, e nós mencionamos porque a negociação de rede é rentável. ) Negociação automatizada. Nossa filosofia diz que a melhor maneira de negociar os mercados é pela união entre a tecnologia eo cérebro humano. Os computadores são extremamente precize, organizados e disciplinados. Os seres humanos possuem grandes habilidades analíticas. Estes dois combinados fazem uma equipe imbatível. Deixe o computador fazer o trabalho pesado e deixá-lo assistir mais e recolher os lucros. Juntamente com o curso, oferecemos um robô comercial gratuito, complementar, totalmente caracterizado que incorpora os métodos de negociação que ensinamos. Depoimentos: informações úteis e imediatamente utilizáveis ​​durante todo o curso. Eddie A. Tenho trocado muitos mercados diferentes ao longo dos últimos 10 anos e eu decidi há alguns anos para se concentrar na negociação no mercado Forex. Kevin L. REGISTO PARA O GRADE CURSO DE NEGOCIAÇÃO AQUI profissionalmente codificado robô comercial (EA) incluído Negociação nos mercados de forex tem grande risco potencial. Os desempenhos passados ​​não garantem resultados futuros.

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Ive procurou a rede sem resultados - estranho, na minha opinião, seria uma ferramenta realmente útil e vital para todos os comerciantes. Espero que esteja em algum lugar lá fora. Moldando quadros de tempo múltiplo em FX A maioria dos comerciantes técnicos no mercado de câmbio, se eles são novatos ou profissionais experientes, vieram através do conceito de análise de quadros de tempo múltiplos em suas educações de mercado. No entanto, este bem fundamentado meios de leitura de gráficos e estratégias de desenvolvimento é muitas vezes o primeiro nível de análise a ser esquecido quando um comerciante persegue uma vantagem sobre o mercado. Na especialização como um dia comerciante. Comerciante de momento, comerciante de fuga ou comerciante de risco de evento, entre outros estilos, muitos participantes de mercado perdem de vista a tendência maior, faltam níveis claros de apoio e resistência e negligenciam entrada de probabilidade alta e níveis de parada. Neste artigo, vamos descrever o que a análise de tempo é múltipla e como escolher os vários períodos e como colocá-lo todos juntos. O que é a Análise de Tempo-Quadro Múltiplo A análise de tempo-tempo múltipla envolve o monitoramento do mesmo par de moedas em diferentes freqüências (ou compressões de tempo). Embora não haja um limite real de quantas freqüências podem ser monitoradas ou quais as específicas a serem escolhidas, existem diretrizes gerais que a maioria dos profissionais seguirá. Normalmente, usando três períodos diferentes dá uma leitura suficientemente ampla no mercado - usando menos do que isso pode resultar em uma perda considerável de dados, enquanto usando mais tipicamente fornece análise redundante. Ao escolher as três freqüências de tempo, uma estratégia simples pode ser seguir uma regra de quatro. Isto significa que um período de médio prazo deve ser determinado em primeiro lugar e deve representar um padrão quanto ao tempo que o comércio médio é mantido. A partir daí, deve ser escolhido um período de tempo mais curto e deve ser pelo menos um quarto do período intermediário (por exemplo, um gráfico de 15 minutos para o período de tempo curto e um gráfico de 60 minutos para o período médio ou intermediário Quadro). Através do mesmo cálculo, o intervalo de tempo de longo prazo deve ser pelo menos quatro vezes maior do que o intermediário (de modo que, mantendo-se com o exemplo anterior, o gráfico de 240 minutos ou quatro horas arredondaria as três freqüências de tempo) . É imperativo selecionar o intervalo de tempo correto ao escolher o intervalo dos três períodos. Claramente, um comerciante de longo prazo que ocupa posições por meses vai encontrar pouco uso para uma combinação de 15 minutos, 60 minutos e 240 minutos. Ao mesmo tempo, um dia comerciante que ocupa posições por horas e raramente mais de um dia iria encontrar pouca vantagem em regime diário, semanal e mensal. Isso não quer dizer que o comerciante de longo prazo não se beneficiaria de manter um olho no gráfico de 240 minutos ou o comerciante de curto prazo de manter um gráfico diário no repertório, mas estes devem vir nos extremos em vez de ancorar o Gama inteira. Long-Term Time Frame Equipado com a base para descrever a análise de tempo múltiplo, agora é hora de aplicá-lo para o mercado de forex. Com este método de estudo de gráficos, é geralmente a melhor política para começar com o prazo de longo prazo e trabalhar para baixo para as freqüências mais granulares. Observando o prazo de longo prazo, a tendência dominante é estabelecida. É melhor lembrar o adágio mais usado na negociação para esta freqüência - A tendência é o seu amigo. (Para mais informações sobre este tópico, leia Trading Trend ou Range) As posições não devem ser executadas neste gráfico angular amplo, mas os comércios que são tomados devem estar na mesma direção que esta tendência frequencys está dirigindo. Isso não significa que os negócios não podem ser tomadas contra a tendência maior, mas que aqueles que são provavelmente terá uma menor probabilidade de sucesso eo objetivo de lucro deve ser menor do que se estivesse indo na direção da tendência geral. Nos mercados de moeda. Quando o prazo de longo prazo tem uma periodicidade diária, semanal ou mensal, os fundamentos tendem a ter um impacto significativo na direção. Portanto, um comerciante deve monitorar as principais tendências econômicas ao seguir a tendência geral neste período. Se a principal preocupação econômica são os déficits em conta corrente. gasto do consumidor. Investimento de negócios ou qualquer outro número de influências, esses desenvolvimentos devem ser monitorados para entender melhor a direção na ação de preços. Ao mesmo tempo, tais dinâmicas tendem a mudar com pouca freqüência, assim como a tendência de preço neste período de tempo, então eles só precisam ser verificados ocasionalmente. (Para a leitura relacionada, veja Análise Fundamental para Comerciantes.) Outra consideração para um período de tempo mais elevado neste intervalo é a taxa de juros. Parcialmente um reflexo de uma economia de saúde, a taxa de juros é um componente básico na fixação de preços taxas de câmbio. Na maioria das circunstâncias, o capital vai fluir para a moeda com a maior taxa em um par como isso equivale a maiores retornos sobre os investimentos. Quadro de tempo de médio prazo Aumentando a granularidade do mesmo gráfico para o intervalo de tempo intermediário, movimentos menores dentro da tendência mais ampla tornam-se visíveis. Esta é a mais versátil das três frequências, porque um sentido de ambos os quadros de tempo de curto prazo e mais longo prazo pode ser obtido a partir deste nível. Como dissemos acima, o período de espera esperado para um comércio médio deve definir essa âncora para o intervalo de intervalo de tempo. Na verdade, este nível deve ser o gráfico mais seguido quando se planeja um comércio enquanto o comércio está ligado e como a posição se aproxima de seu objetivo de lucro ou parar de perda. (Para saber mais, confira a elaboração de um sistema de negociação Forex a médio prazo.) Quadro de tempo de curto prazo Finalmente, os comércios devem ser executados no período de tempo de curto prazo. À medida que as menores flutuações na ação dos preços se tornam mais claras, um comerciante é mais capaz de escolher uma entrada atraente para uma posição cuja direção já foi definida pelos gráficos de freqüência mais alta. Uma outra consideração para este período é que os fundamentos prendem uma vez outra vez uma influência pesada sobre a ação do preço nestas cartas, embora em uma maneira muito diferente do que fazem para o frame de tempo mais elevado. As tendências fundamentais já não são discerníveis quando os gráficos estão abaixo de uma freqüência de quatro horas. Em vez disso, o prazo de curto prazo irá responder com maior volatilidade para os indicadores dubbed mercado em movimento. Quanto mais granular este período de tempo menor, maior será a reação aos indicadores econômicos. Muitas vezes, esses movimentos bruscos duram por um tempo muito curto e, como tal, são às vezes descritos como ruído. No entanto, um comerciante muitas vezes evitar tomar negócios pobres sobre esses desequilíbrios temporários como eles monitoram a progressão dos outros prazos. (Saiba mais sobre como lidar com o ruído do mercado, leia Trading Without Noise.) Colocando tudo junto Quando todos os três quadros de tempo são combinados para avaliar um par de moedas, um comerciante irá facilmente melhorar as chances de sucesso para um comércio, independentemente das outras regras Uma estratégia. Realizar a análise top-down encoraja a negociação com a tendência maior. Isso sozinho reduz o risco, pois há uma maior probabilidade de que a ação de preços acabará por continuar na tendência mais longa. Aplicando esta teoria, o nível de confiança em um comércio deve ser medido pela forma como os prazos se alinham. Por exemplo, se a tendência maior é para o lado positivo, mas as tendências de médio e curto prazo são mais baixos, shorts cautelosos devem ser tomadas com metas de lucro razoável e pára. Alternativamente, um comerciante pode esperar até que uma onda bearish executa seu curso nos gráficos mais baixos da freqüência e olhe para ir por muito tempo em um bom nível quando os três frames do tempo alinham uma vez outra vez. Outro benefício claro da incorporação de quadros de tempo múltiplos na análise de negócios é a capacidade de identificar leituras de suporte e resistência, bem como fortes níveis de entrada e saída. (Para saber mais, leia A Top-Down Abordagem para Investir. Uma oportunidade de negócios de sucesso melhora quando é seguido em um gráfico de curto prazo por causa da capacidade de um comerciante para evitar preços de entrada pobres, batentes mal colocados e / ou alvos não razoáveis. Exemplo Para colocar esta teoria em ação, vamos analisar o EUR / USD. Figura 2: Uma freqüência diária em um prazo de médio prazo (um ano). Movendo-se para baixo para o prazo médio prazo, a tendência de alta geral visto no gráfico mensal ainda é identificável. No entanto, é agora evidente que o preço spot quebrou uma linha de tendência diferente, mas notável, crescente neste período e uma correção de volta para a tendência maior pode estar em andamento. Levando isso em consideração, um comércio pode ser aprofundado. Para a melhor chance de lucro, uma posição longa só deve ser considerada quando o preço puxa de volta para a linha de tendência no prazo de longo prazo. Outro possível comércio é curto a ruptura desta linha de tendência de médio prazo e definir a meta de lucro acima do nível técnico cartas mensais. Figura 3: Uma frequência de curto prazo (quatro horas) durante um período de tempo mais curto (40 dias). Dependendo de qual direção tomamos dos gráficos de períodos mais altos, o menor período de tempo pode melhor enquadrar a entrada para um curto ou monitorar o declínio em direção à grande linha de tendência. No gráfico de quatro horas mostrado na Figura 3, um nível de suporte em 1.4525 acaba de cair recentemente. Muitas vezes, o antigo suporte transforma-se em nova resistência (e vice-versa), de modo que uma ordem de entrada de limite curto pode ser definida logo abaixo deste nível técnico e uma parada pode ser colocada acima de 1.4750 para garantir a integridade dos comércios deve manchar o movimento para testar o novo, - term tendência de queda. Conclusão Usar a análise de tempo-quadro múltipla pode melhorar drasticamente as probabilidades de fazer um comércio bem sucedido. Infelizmente, muitos comerciantes ignoram a utilidade desta técnica, uma vez que eles começam a encontrar um nicho especializado. Como vimos neste artigo, pode ser a hora para muitos comerciantes novatos revisitar este método porque é uma maneira simples de assegurar que uma posição beneficia da direção da tendência subjacente. A Vantagem Múltipla TimeFrame Tick A capacidade de rastrear seu favorito Em diferentes quadros de tempo no mesmo gráfico é uma grande vantagem para o comerciante Tick Gráficos têm características especiais em seu próprio direito, mas para ser capaz de adicionar vários prazos de dados para o mesmo gráfico é ainda melhor. Agora você tem essa habilidade com esta nova Suíte de Tick Trading Tools oferecidos para TradeStation. Tick ​​Tool Suite Visão geral Durante mais de 18 anos, ouvi comerciantes falar sobre os benefícios de usar vários quadros de tempo para o comércio. É uma das características mais importantes no arsenal de comerciantes bem sucedidos, porque você precisa ser flexível e ajustar a volatilidade. A 100 stop loss pode funcionar bem em uma situação de baixa volatilidade e ser totalmente inadequada 10 minutos mais tarde, quando a volatilidade picos para cima. Os traders sonhavam em usar gráficos que ajustassem automaticamente o intervalo de barras baseado na volatilidade. Seus sonhos foram respondidos com carrapatos. Um carrapato é um comércio de qualquer volume de tamanho. Um gráfico de carrapatos é formado por barras usando o mesmo número de carrapatos. Quando os mercados são lentos, as barras formam lentamente e quando a atividade pega, as barras podem se formar muito rapidamente. Isso permite que os indicadores sejam atualizados de acordo com a atividade. Se demorar toda a noite para uma barra de carrapatos para formar, então o indicador atualiza apenas uma vez, mas se você receber 200 barras de carrapatos em um minuto, os indicadores atualizar 200 vezes. Isto é exatamente o que os comerciantes precisam para ajustar a diferentes condições de volatilidade de forma rápida e eficiente. No entanto, sempre houve uma penalidade com TradeStation se você usou barras de carrapato. Você não tem permissão para usar vários quadros de tempo no mesmo gráfico. Traders sofisticados têm usado quadros de tempo múltiplos por anos. O período de tempo mais longo é usado para calcular uma direção de tendência e o mais curto é usado para acionar entrada e saídas comerciais. Assim, os comerciantes estavam então em um dilema, porque se eles usaram barras de carrapatos eles perderam a capacidade de calcular uma tendência (ou qualquer outra coisa) em um período de tempo mais elevado. O Tick Tool Trader Suite resolve o problema, permitindo que os comerciantes traçar vários quadros de tempo em um gráfico de carrapatos. O truque é usar alguns recursos avançados de programação no TradeStation para calcular de forma sintética as barras de carcaça de tempo mais alto das barras traçadas no gráfico. No entanto, isso precisa ser feito para cada indicador que você deseja plotado. Nenhum outro dado é necessário sem DLLs e sem variáveis ​​globais. O Suite é um pacote de indicadores comuns e funções que podem ser aplicadas apenas para gráficos de carrapatos. Cada indicador tem um TickBarMultiple que especifica o maior intervalo de intervalo de tempo que você deseja usar. Se você estiver usando um gráfico de barras de 500 ticks e a entrada for definida como 10, o indicador plotará com base no intervalo de 5000 tick bar. Se você configurá-lo para 5, o indicador será traçado com base no intervalo barra 2500. Você pode ter os mesmos indicadores ou diferentes executando no mesmo gráfico, todos usando diferentes múltiplos barra de carrapatos, se desejar. Quase não há restrição a este outro que os limites da capacidade de gráficos TradeStation. No último comerciantes podem ter capacidade de tempo múltiplo usando gráficos de carrapatos e assim você pode. Se você ainda não está convencido sobre a vantagem que você terá com a Suíte, baixe o manual de instruções gratuito e veja exemplos de como negociar com este pacote. - William Brower, CTA Por que Carrapatos Quadriciclo Carrapatos têm vantagens distintas sobre gráficos de tempo. Para resumir, por favor reveja estas distinções: Os gráficos de carimbos não são interrompidos com lacunas na negociação. Muitas vezes, as lacunas podem lançar seus indicadores fora do curso criando uma descontinuidade no fluxo da exibição de gráficos. Tick ​​charts incorporar tempo e preço em seus bares. Isso fornece uma apresentação mais compacta e consistente dos padrões de gráfico atualmente em formação. Esta combinação de tempo e preço permite uma exibição mais válida de momentum quando breakouts estão prestes a ocorrer dando uma vantagem sobre gráficos de tempo apenas. E gráficos de carrapatos permitem uma apresentação mais suave dos indicadores-chave que você escolher para usar em seus set ups de negociação. Para uma ilustração destes pontos, assista a este novo vídeo de Bill Brower mostrando essas distinções, comparando um gráfico de carrapatos com uma exibição de gráfico com base no tempo. Visão geral destes novos indicadores múltiplos de TimeFrame para gráficos de Tick Este novo conjunto de indicadores é chamado de conjunto de indicadores de Tick. Eles foram projetados para o Software TradeStation. Eles exibirão todos os principais indicadores em vários quadros de tempo em UM gráfico. Isto dá-lhe a vantagem distinta de poder negociar usando a economia da geografia em sua tela de troca junto com o poder cheio de carrapato os gráficos Aqui estão os Indicadores na Suíte: Módulo 1 ADX / DMI Faixa Média Faixa Verdadeira Real Faixas de Bollinger Canal de Commodity Índice HH / LL Canal Chande Momentum Oscilador Módulo 2 Blau Ergodic Keltner Canal Linear Reg Curve Momentum Simples Movendo Médio On-Balance Volume OBV Momentum Módulo 3 Pivots Swing Alta e Baixa Taxa de Variação Índice de Força Relativa (RSI) Parabólica Estocástica Lenta D (simplesmente suavização ) Desvio Padrão X Média Módulo 4 MACD Índice de Volume Positivo Regressão Linear Inclinação Adaptativa Movendo Média. Movimento do casco Méd. Média ponderada Estocástico DMI Triple XAverage LogPrice Estas ferramentas são projetadas para funcionar em um gráfico em vários quadros de tempo de sua escolha Você também pode plotar vários indicadores também. Uma característica proeminente é a facilidade com que essas ferramentas são instaladas em uma simples forma de chave de viragem Para exibir uma ilustração de como elas funcionam no gráfico, consulte este vídeo: Crie sua estratégia de negociação favorita em torno desses quadros de tempo múltiplos Traders profissionais quase sempre usam várias vezes Quadros para negociação. O período de tempo mais longo é usado para estabelecer a tendência, enquanto as regras para acionar negócios são calculadas com base em períodos de tempo mais curtos. Enquanto a Tradestation apresentava gráficos baseados em minutos de vários dados, não foram permitidos gráficos de carac - teres de dados múltiplos. As vantagens de gráficos multi-dados foram perdidos ao usar gráficos de carrapatos e se você usou gráficos baseados em minutos, você perdeu todas as vantagens de gráficos de carrapatos. Agora há uma solução. A Suíte permite que você gere vários gráficos de tempo em um gráfico de carrapatos Agora você pode combinar a poderosa vantagem de usar um período de tempo mais alto com a capacidade de resposta, agilidade e suavidade de prazos mais curtos nas tabelas de carrapatos Para exemplos de como isso pode funcionar para você , Bill Brower agora apresenta exemplos de ilustrações de set-ups comerciais específicas, utilizando alguns dos indicadores em vários prazos. Assista ao vídeo abaixo. Quem é William Brower William Brower, CTA, é um especialista em TradeStation especializado em design e desenvolvimento de sistemas de negociação. Ele entende as necessidades dos comerciantes e fornece soluções em TradeStation. Ele é especialista em serviços de programação Easylanguage personalizados para clientes TradeStation. Grande parte disso envolve a formação de usuários sobre o uso e as limitações do software. Isso inclui sessões de treinamento guiadas por telefone sobre como maximizar o uso do software. Trabalhando em nome de uma clientela global, ele forneceu treinamento em tempo integral e serviços de suporte de programação para a comunidade TradeStation desde 1992. Além disso, ele programou estratégias de negociação para futuros de commodities, ações, opções e Forex, incluindo tendências, Negociação, mercado neutro, reconhecimento de padrões e vários outros tipos de sistemas de negociação. Ele também auxilia clientes em avaliar e analisar as características de recompensa a risco de suas estratégias de negociação e carteiras completas. Ele também desenvolveu e comercializa software para controle de risco e reequilíbrio de portfólio e atualmente gerencia uma pequena carteira de contratos de futuros globais. Ele começou a trabalhar com o software TradeStation em 1992. De janeiro de 1994 a dezembro de 1999, ele publicou o TS Express, um bi-mensal Journal for Informed Users of TradeStation fornecendo um fórum para negociação de pesquisa relacionada ao controle de riscos, Estratégias de curto prazo versus longo prazo, seleção de comércio, filtragem de entrada, negociação baseada em volatilidade, dimensionamento de posição e negociação de eventos para futuros, opções, ações e mercados de Forex. TradeStation Securities (anteriormente Omega Research) escolheu-o para ser seu colunista EasyLanguage e editor contribuinte para o seu diário trimestral. Ele tem sido um palestrante freqüente nas conferências Futures e OmegaWorld e apareceu na CNBC com John Murphy. Ele escreveu artigos para as revistas TASC e Futures. Sr. Brower escreveu e publicou dois livros sobre como projetar e construir sistemas de negociação e aprender Easylanguage. Ele foi o primeiro a desenvolver e oferecer software comercial para executar a simulação de Monte Carlo para um portfólio usando a análise de recompensa a risco especificamente adaptada às necessidades dos fundos de hedge e comerciantes inteligentes da TradeStation. Mr. Brower atualmente reside em Connecticut, onde ele trabalha em sua casa fornecendo tempo integral de negociação e serviços de consultoria de programação para uma clientela mundial. O Sr. Brower é formado em Engenharia Elétrica e MBA em Finanças. O que os outros têm a dizer sobre William Brower: Tenho vindo a utilizar e sistemas de escrita para TradeStation desde o dia um, (eu tenho Block No.1) Quando eu preciso de ajuda no código há apenas duas pessoas que eu chamo: Mark Mills em TradeStation ou William Brower em InsideEdgeSystems quotYour módulo um é excelente. Então, muito novo para pensar e como desenvolver estratégias de negociação diferentes. Sua ferramenta trader estratégias PDF é muito boa, mas por favor, mantenha-me informado se você desenvolver ou adicionar novas idéias. Divulgação sobre o risco de negociação Nota: Todas as vendas final e com o entendimento de que você leu e entender a seguinte divulgação sobre o Riscos de negociação. Leia atentamente antes de comprar qualquer uma das minhas ferramentas ou sistemas. Disclaimer Concernant as Ilustrações e / ou quaisquer Relatórios de Simulação: Disclaimer Sobre as Muitas Ilustrações de Sistemas e Desempenho: Resultados nesta Publicação: Existe um risco significativo de perda em negociação de futuros. O uso de ordens de parada não garante perda limitada. Resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram realmente executados, os resultados podem ter sub-ou-mais compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai, ou é susceptível de, atingir lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Os resumos de desempenho fornecidos acima são fornecidos para informar as pessoas que consideram essas ferramentas. O desempenho ilustrado assume um contrato do valor negociado e 0 volta redonda para comissão de corretagem e 0 por contrato por derrapagem. Mr. Brower não gerencia contas para os clientes e nunca teve poder de procuração sobre as contas que negociam estes sistemas. O Sr. Brower não está aconselhando ou solicitando a qualquer pessoa para negociar ou usar qualquer indicador, ferramenta ou sistema ilustrado neste artigo. Estes são exemplos educacionais da arte da escrita e desenvolvimento do sistema que ele quer compartilhar com você. Esta informação não deve ser interpretada como uma oferta para comprar ou vender futuros. Esta informação não pretende ser uma declaração completa de todos os fatos relevantes relacionados a futuros. Agradecemos a TradeStation, Securities, Inc por permitir a reprodução dos resultados acima produzidos pela TradeStation Software. TradeStation Securities, Inc não é de forma alguma associado ou responsável por esses resultados.