Sistema de negociação de pares de íris

Iris Pairs Iris links diretamente para sua conta Lightspeed Iris, Chronos Technologies software de negociação de pares, é um sistema de negociação de mercado neutro com 100 capacidade de automação que estrategicamente executa negócios com base em fatores quantitativos personalizados pelo usuário. O sistema é projetado para decifrar padrões reconhecíveis em instrumentos correlacionados e para executar um comércio quando condições matemáticas específicas são atendidas. Pares de software de negociação projetado para investidores de varejo para hedge funds. Gerenciamento avançado de portfólio para negociações de curto e longo prazo Adaptável às condições de mercado em tempo real 100 automação, caixa cinza ou modos manuais de negociação Gráficos interativos em tempo real com entradas traçadas e pontos de saída Algoritmo de roteamento de ordens proprietário projetado para velocidade e eficiência de custo Capacidade Para monitorar e comercializar mais de 1000 pares simultaneamente Totalmente personalizável para cada usuário necessidades Configurações de par individuais, stop outs, curva de entrada / saída Ganhador de ganhos incorporado com capacidade de omitir automaticamente símbolos de negociação Fornece neutralidade total do mercado Experimente o demoTrade Like A Hedge Fund Disclaimer Amp Aviso Todos os resultados de desempenho das nossas recomendações preparadas por pairtradefinder ou pairtadingsignals não se baseiam na negociação real de valores mobiliários, mas são baseados em uma conta hipotética de negociação. Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes. Seus resultados reais podem variar. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta seja ou seja susceptível de obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados em qualquer lugar em nossos materiais publicados. Event Driven Investor Limited, o proprietário e operador de pairtradefinder e pairtadingsignals. É uma empresa editora e seus sistemas de software, investimento e negociação, alertas de atualização de portfólio, recomendações de stop-loss, indicadores, estratégias, relatórios, artigos e todos os outros recursos de seus produtos são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretados como Conselhos de investimento personalizados. Seu software, alertas de atualização de portfólio, stop-loss e análises são baseados em SEC e outros órgãos reguladores nacionais de valores mobiliários, eventos atuais, entrevistas, comunicados corporativos, dados de fornecedores de dados de mercado, software de terceiros e suas próprias opiniões e cálculos. Eles podem conter erros e você não deve tomar qualquer decisão de investimento com base apenas no que você lê aqui. Não deve ser assumido que o software, sistemas de investimento, alertas de atualização de portfólio, stop-loss, métodos, técnicas ou indicadores apresentados nestas páginas serão rentáveis ​​ou que não resultarão em perdas. Os investimentos aqui discutidos são especulativos, envolvem riscos substanciais e não são adequados para todos os investidores. Desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, portanto, nenhum investidor deve assumir que o desempenho futuro de qualquer investimento específico e / ou estratégias de investimento e negociação referidas nesta informação será rentável ou igual aos níveis de desempenho indicado correspondente. Diferentes tipos de investimentos envolvem vários graus de risco e não há garantia de que qualquer investimento específico seja adequado ou lucrativo para uma carteira de investimento individual. Nossos alertas de atualização de portfólio não são solicitações de qualquer ordem para comprar ou vender qualquer segurança. Os autores, o editor, seus membros, gerentes, funcionários, subcontratados, agentes e todos os afiliados não assumem nenhuma responsabilidade pelos seus resultados de negociação e investimento. Há um alto grau de risco na negociação e investimento. 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O que é a Iris Iris, o software de troca de pares da Chronos Technologies, é um sistema comercial neutro com 100 capacidade de automação que executa estrategicamente transações com base em fatores quantitativos inseridos pelo usuário individual. O sistema é projetado para decifrar padrões reconhecíveis de atividade de negociação em instrumentos correlacionados e para executar um comércio quando condições matemáticas específicas são atendidas. As vantagens da Iris Uma vantagem distintiva do sistema de negociação Iris é que ele remove o elemento humano de negociação, tanto quanto possível e não permite que um comerciante a desviar de orientações de risco predeterminado. Iris é projetado para atender o modelo de negociação e as preferências do comerciante. O software é adaptável às condições de mercado em tempo real e tem a capacidade de diversificar o risco em uma variedade de grupos da indústria. Iris também oferece risco reduzido, utilizando negociação de mercado neutro. Benefícios de Neutralidade de Mercado O benefício óbvio de um sistema de negociação neutro de mercado é que você não está sujeito aos riscos dos movimentos direcionais de mercados mais amplos. Ao entrar em dólar neutro, emparelhado longo a posições curtas, os efeitos do movimento global do mercado são minimizados. Os lucros são capturados na convergência dos dois instrumentos e não na direção do mercado. Mais simplesmente, a Iris tem a capacidade de lucrar em todas as condições do mercado. Por que devo usar Iris Devido à natureza escalonável do sistema, o risco é ainda mais reduzido ao alavancar as capacidades da tecnologia. Enquanto em modo de automação completa, Iris pode executar e comercializar uma multidão de posições que um ser humano não seria capaz de gerenciar manualmente. Devido a essas capacidades, o sistema pode trocar um grupo maior de posições menores para ser mais diversificado e menos concentrado em qualquer instrumento. Essa diversidade reduz o impacto sobre o preço do envio de ordens para o mercado, o que resulta em melhor execução e preenchimentos. Navegação: pares Parceiro de negociação Um par de ações programa de software de negociação que irá ajudá-lo a escolher pares mais rápido e mais fácil. Estávamos olhando para cada par individual à mão e nos encontramos passando por 108217s de milhares de combinações. Depois de colocar em incontáveis ​​horas de tempo, começamos a procurar um programa de pares de ações que nos ajudasse a escolher pares. Encontramos muitos programas muito sofisticados que usariam correlação e co-integração para escolher pares. Eles eram bons programas, mas didn8217t tem bastante o que precisávamos. Precisávamos de algo que filtrar usando os cálculos matemáticos normais e também ter a capacidade de ver visualmente como o par parece. Pair Picking Software O Par Matcher é um programa de picking de pares que irá ajudá-lo a escolher altamente correlacionado e co-integrado pares. Com este software de negociação de ações de pares você é capaz de entrar em uma indústria ou até mesmo um setor inteiro para analisar. Ele irá baixar os dados ajustados dividendos e, em seguida, comparar cada símbolo em sua lista para cada outro símbolo e saída os resultados para uma janela fácil de ver. Incorporamos uma janela de gráfico onde você pode ver qualquer par em quatro quadros de tempo. Isso permite que você veja de relance se esse par corresponde bem ou se apenas continua a se espalhar. Continuamos a melhorar este programa de pares e adicionar novos recursos. Recursos que lhe permitem selecionar vários setores ou indústrias e que ele escolha os pares com base em seus critérios de filtro automaticamente. Recentemente, adicionamos correlação à janela de resultados. Utilizamos o coeficiente de correlação de Pearson para nosso cálculo. Está atualmente na versão beta em nossa página de downloads. Se você também está procurando um programa de troca de pares onde você pode trocar seus pares ao vivo, recomendamos Iris. Eles têm um grande par de negociação ou programa de negociação binário que tem características e habilidades que só foram disponíveis para empresas profissionais no passado. Pairs Trading O programa de software de negociação de pares vem com uma assinatura gratuita de 1 mês quando você se inscrever para a assinatura mensal e é oferecido com um desconto se você assinar a assinatura anual, visite a página de compra para se inscrever. Após subscrever você receberá uma chave de software. Quando tiver recebido a chave, faça o download do programa e use a tecla para ativá-la. Se você está procurando uma grande plataforma de negociação de pares visite Chronos Technologies. Onde posso encontrar um programa de troca de pares para encontrar pares Existem alguns pares de aplicativos de software de negociação que são projetados para ajudar a decidir quais pares pode ser bom para o comércio. O Par Matcher é um desses, é um par ferramenta de software de negociação que, se usado bem pode ajudá-lo a dominar o mercado de pares de negociação. Don8217t tem Dwolla ainda Você está cansado de empresas de cartão de crédito levando de 2 a 5 de cada transação Ganhe 10 em créditos de comissões de transação quando você se inscrever usando este link: DwollaCointegration em Forex Pares Trading Cointegration na negociação forex é uma ferramenta valiosa. Para mim, a cointegração é a base para uma excelente estratégia de negociação mecânica neutra do mercado que me permite lucrar em qualquer ambiente econômico. Se um mercado está em uma tendência de alta, tendência de baixa ou simplesmente movendo-se lateralmente, a negociação de pares de forex permite-me colher ganhos durante todo o ano. Uma estratégia de negociação de pares de forex que utiliza a cointegração é classificada como uma forma de negociação de convergência com base em arbitragem estatística e reversão para significar. Este tipo de estratégia foi popularizado pela primeira vez por uma equipe de negociação quantitativa no Morgan Stanley na década de 1980 usando pares de ações, embora eu e outros comerciantes descobrimos que também funciona muito bem para negociação de pares de forex, também. Forex pares de negociação com base na cointegração Forex pares de negociação com base na cointegração é essencialmente uma estratégia de reversão para a média. Dito simplesmente, quando dois ou mais pares de forex são cointegrated, significa que o spread de preço entre os pares de forex separada tende a reverter para seu valor médio consistentemente ao longo do tempo. É importante entender que a cointegração não é correlação. A correlação é uma relação de curto prazo em relação aos co-movimentos de preços. Correlação significa que os preços individuais se movem juntos. Embora a correlação é confiada por alguns comerciantes, por si só é uma ferramenta não confiável. Por outro lado, a cointegração é uma relação de longo prazo com os co-movimentos de preços, nos quais os preços se movem juntos dentro de certos intervalos ou se espalha, como se estivessem amarrados juntos. Ive encontrado cointegration para ser uma ferramenta muito útil em forex pares comerciais. Durante o meu forex pares de negociação, quando a propagação alarga a um valor limite calculado por meus algoritmos de negociação mecânica, eu curto o spread entre os pares de preços. Em outras palavras, Im apostando o spread reverterão para zero devido à sua cointegração. Estratégias básicas de negociação de pares de forex são muito simples, especialmente quando se usam sistemas de negociação mecânicos: eu escolho dois pares de moedas diferentes que tendem a se mover de forma semelhante. Eu compro o par de moedas abaixo do desempenho e vender o par desempenho fora. Quando o spread entre os dois pares converge, eu fechar a minha posição para um lucro. Negociação de pares de Forex baseada na cointegração é uma estratégia bastante neutra do mercado. Por exemplo, se um par de moedas cai, então o comércio provavelmente resultará em uma perda no lado comprido e um ganho de compensação no lado curto. Portanto, a menos que todas as moedas e instrumentos subjacentes subitamente perdem valor, o comércio líquido deve ser próximo de zero no pior cenário possível. Da mesma forma, os pares que negociam em muitos mercados são uma estratégia negociando do self-financing, desde que os rendimentos das vendas curtas podem às vezes ser usados ​​abrir a posição longa. Mesmo sem esse benefício, cointegração forex negociação de pares de forex ainda funciona muito bem. Cointegration é útil para mim em troca de pares forex, porque me permite programar o meu sistema de negociação mecânica com base tanto em desvios de curto prazo de preços de equilíbrio, bem como expectativas de preços de longo prazo, o que quer dizer correções e retorno Ao equilíbrio. Para entender como a cointegração-driven forex pares negociação funciona, é importante definir primeiro cointegration, em seguida, descrever como ele funciona em sistemas de negociação mecânica. Como eu disse acima, a cointegração refere-se à relação de equilíbrio entre séries de séries temporais, tais como preços de pares de forex separados que por si mesmos não estão em equilíbrio. Dito em jargão matemático, a cointegração é uma técnica para medir a relação entre variáveis ​​não-estacionárias em uma série temporal. Se quaisquer duas ou mais séries temporais tiverem cada uma um valor de raiz igual a 1, mas a sua combinação linear é estacionária, então elas são consideradas cointegradas. Como um exemplo simples, considere os preços de um índice de mercado de ações e seu contrato de futuros: Embora os preços de cada um desses dois instrumentos possam vagar aleatoriamente em breves períodos de tempo, eles retornarão ao equilíbrio e seus desvios serão estacionário. Heres outra ilustração, afirmou em termos do exemplo de passeio aleatório clássico: Vamos dizer que há dois bêbados individuais andando para casa depois de uma noite de carousing. Vamos ainda supor que esses dois bêbados não se conhecem, então não há nenhuma relação previsível entre seus caminhos individuais. Portanto, não há cointegração entre seus movimentos. Em contraste, considere a idéia de que um indivíduo bêbado está vagando para casa, enquanto acompanhado por seu cão em uma trela. Neste caso, há uma conexão definitiva entre os caminhos dessas duas pobres criaturas. Embora cada um dos dois ainda está em um caminho individual durante um curto período de tempo, e mesmo que qualquer um dos dois pode aleatoriamente levar ou atrasar o outro em qualquer dado momento no tempo, ainda, eles serão sempre encontrados juntos. A distância entre eles é bastante previsível, assim o par é dito ser cointegrated. Voltando agora a termos técnicos, se houver duas séries temporais não estacionárias, como um conjunto hipotético de pares de moedas AB e XY, que ficam estacionárias quando a diferença entre elas é calculada, esses pares são chamados de série de primeira ordem integrada também Chamar uma série I (1). Mesmo que nenhuma dessas séries permaneça em um valor constante, se houver uma combinação linear de AB e XY que é estacionária (descrita como I (0)), então AB e XY são cointegrados. O exemplo acima simples consiste em apenas duas séries temporais de pares de forex hipotéticos. No entanto, o conceito de cointegração também se aplica a várias séries cronológicas, usando ordens de integração mais elevadas. Pense em termos de um vagabundo embriagado acompanhado por vários cães, cada um com uma coleira de comprimento diferente. Na economia real, seus exemplos fáceis de encontrar mostram a cointegração de pares: Renda e gastos, ou dureza das leis criminais e tamanho da população prisional. No comércio de pares forex, o meu foco está em capitalizar a relação quantitativa e previsível entre cointegrated pares de moedas. Por exemplo, vamos supor que Im observando esses dois pares de moedas hipoteticamente cointegrados, AB e XY ea relação cointegrada entre eles é AB 8211 XY Z, onde Z é igual a uma série estacionária com uma média de zero, ou seja, I (0). Isso parece sugerir uma estratégia de negociação simples: Quando AB XY gt V e V é o meu preço de disparo limite, então o sistema de negociação de pares forex venderia AB e comprar XY, uma vez que a expectativa seria AB para diminuir de preço e XY Aumentar. Ou, quando AB XY lt - V, eu esperaria comprar AB e vender XY. Evite regressão espúria no forex pares negociação No entanto, não é tão simples como o exemplo acima sugeriria. Na prática, um sistema de negociação mecânica para troca de pares de forex precisa calcular cointegração em vez de apenas confiar no valor R-quadrado entre AB e XY. Isso porque a análise de regressão ordinária fica aquém quando se lida com variáveis ​​não-estacionárias. Provoca a assim chamada regressão espúria, que sugere relações entre variáveis, mesmo quando não há qualquer. Suponha, por exemplo, que eu regredisse 2 séries de tempo de caminhada aleatórias separadas uma contra a outra. Quando eu testa para ver se há uma relação linear, muitas vezes eu vou encontrar valores elevados para R-quadrado, bem como p-valores baixos. Ainda assim, não há nenhuma relação entre estes 2 passeios aleatórios. O teste mais simples para cointegração é o teste de Engle-Granger, que funciona da seguinte forma: Verifique se AB t e XY t são ambos I (1) Calcule a relação de cointegração XY t aAB tet usando o método de co-integração Método dos mínimos quadrados Verifique se os resíduos de cointegração et estão estacionários usando um teste de raiz unitária como o teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) Uma equação de Granger detalhada: I (0) descreve a relação de cointegração. XY t-1 AB t-1 descreve a extensão do desequilíbrio longe do longo prazo, enquanto i é tanto a velocidade como a direção na qual a série de tempo de pares de moedas se corrige do desequilíbrio. Ao usar o método Engle-Granger em troca de pares forex, os valores beta da regressão são usados ​​para calcular os tamanhos de negociação para os pares. Ao usar o método Engle-Granger em troca de pares forex, os valores beta da regressão são usados ​​para calcular os tamanhos de negociação para os pares. Correção de erros para cointegração em troca de pares de forex: Ao usar a cointegração para negociação de pares de forex, também é útil para explicar como as variáveis ​​cointegradas se ajustam e retornam ao equilíbrio de longo prazo. Assim, por exemplo, aqui estão os dois pares de forex exemplo série de tempo mostrados de forma autorregressiva: Forex pares de negociação com base na cointegração Quando eu uso o meu sistema de negociação mecânica para negociação de pares de forex, a instalação e execução são bastante simples. Primeiro, eu acho dois pares de moedas que parecem que podem ser cointegrados, como EUR / USD e GBP / USD. Então, eu calculo os spreads estimados entre os dois pares. Em seguida, eu verifico a estacionaridade usando um teste de raiz unitária ou outro método comum. Eu me certifico que meu feed de dados de entrada está funcionando adequadamente, e eu deixei meus algoritmos de negociação mecânica criar os sinais de negociação. Assumindo Ive executar back-testes adequados para confirmar os parâmetros, Im finalmente pronto para usar cointegration em meus pares de forex trading. Ive encontrou um indicador de MetaTrader que oferece um excelente ponto de partida para construir um sistema de negociação forex pares cointegration. Parece um indicador Bollinger Band, mas na verdade o oscilador mostra o diferencial de preço entre os dois pares de moedas diferentes. Quando este oscilador se move para o extremo alto ou baixo, indica que os pares estão desacoplando, o que sinaliza os comércios. Ainda assim, para ter certeza de sucesso, confio em meu sistema de negociação mecânico bem construído para filtrar os sinais com o teste de Dickey-Fuller aumentado antes de executar os tráfegos apropriados. Naturalmente, qualquer um que queira usar a cointegração para seus pares do forex que trocam, contudo faltam as habilidades necessárias da programação do algo, podem confiar em um programador experiente criar um conselheiro perito de vencimento. Através da magia da negociação algorítmica, eu programa meu sistema de negociação mecânica para definir os spreads de preços com base na análise de dados. Meu algoritmo monitora os desvios de preços, então automaticamente compra e vende pares de moedas para colher ineficiências de mercado. Riscos a ter em conta quando se utiliza a cointegração com pares de forex trading Forex pares de negociação não é inteiramente livre de risco. Acima de tudo, eu tenho em mente que o comércio de pares forex usando cointegração é uma estratégia de reversão média, que se baseia no pressuposto de que os valores médios serão os mesmos no futuro como eram no passado. Embora o teste aumentado Dickey-Fuller mencionado anteriormente é útil para validar as relações cointegrated para negociação de pares de forex, não significa que os spreads continuará a ser cointegrated no futuro. Confio em regras de gerenciamento de risco fortes, o que significa que meu sistema de negociação mecânica sai de negócios não rentáveis ​​se ou quando a reversão para a média calculada é invalidada. Quando os valores médios mudam, seu chamado drift. Tento detectar a deriva o mais rápido possível. Em outras palavras, se os preços dos pares de forex previamente cointegrados começam a se mover em uma tendência ao invés de reverter para a média previamente calculada, seu tempo para os algoritmos do meu sistema de negociação mecânica recalcular os valores. Quando eu uso o meu sistema de negociação mecânica para negociação forex pares, eu uso a fórmula autorregressiva mencionado anteriormente neste artigo, a fim de calcular uma média móvel para prever a propagação. Então, eu saio do comércio em meus limites de erro calculado. Cointegration é uma ferramenta valiosa para o meu comércio de pares de forex Usando cointegration no mercado de pares forex é uma estratégia de negociação mecânica neutra do mercado que me permite negociar em qualquer ambiente de mercado. É uma estratégia inteligente que se baseia na reversão para significar, mas isso me ajuda a evitar as armadilhas de algumas das outras estratégias de reversão-para-média forex. Por causa de seu uso potencial em sistemas negociando rentáveis ​​mecânicos, cointegration para negociar dos pares do forex tem atraído o interesse dos comerciantes profissionais as well as investigadores académicos. Há uma abundância de artigos recentemente publicados, como este artigo de blog focado em quant, ou esta discussão acadêmica sobre o assunto, bem como a abundância de discussão entre os comerciantes. Cointegration é uma ferramenta valiosa no meu comércio de pares forex, e eu recomendo que você olhar para ele para si mesmo. Comentários